教育部人文社会科学研究基金(09YJA790111)

作品数：7被引量：16H指数：2
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相关作者：张晓峒吴学锋汪卢俊谢姗张庆昌更多>>
相关机构：南开大学中国银行上海社会科学院更多>>
相关期刊：《国际贸易问题》《现代管理科学》《系统工程》《统计研究》更多>>
相关主题：单位根脉冲响应函数脉冲响应自举分位数更多>>
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非平稳面板数据离散选择模型的Wald统计量研究被引量：1
《统计研究》2016年第5期87-94,共8页徐鹏 张晓峒 邸俊鹏 
国家自然科学基金青年项目"离散选择模型与受限因变量模型的前沿理论与应用研究"(71001054);教育部人文社会科学项目"时间序列非平稳检验理论与应用研究"(09YJA790111);中国特色社会主义经济建设协同创新中心项资助
随着大数据时代的来临和统计制度的完善,宏观金融领域越来越倾向于使用大维面板数据进行经验性研究,而大维面板数据模型理论研究已成为现代计量经济学理论研究的一个热点。本文主要进行非平稳大维面板数据离散选择模型的渐近理论研究。...
关键词：非平稳性 面板数据 离散选择模型 显著性检验 
我国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性特征:1990—2012
《中央财经大学学报》2014年第7期83-90,共8页汪卢俊 谢姗 宗振利 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(项目号:10BTJ010);国家自然科学基金项目"稳健季节调整的信号提取理论与应用研究"(项目号:71101075);教育部人文社会科学基金项目"时间序列非平稳检验理论与应用研究"(项目号:09YJA790111)
笔者运用我国1990年1月至2012年12月CPI的月度环比数据,基于两区制LSTAR-TGARCH(1,1)模型同时考察了通货膨胀以及通货膨胀不确定性的非线性变化特征,并借助Granger因果检验分析了通货膨胀与通货膨胀不确定性的关系。研究结果表明,样本期...
关键词：通货膨胀 通货膨胀不确定性 LSTAR—TGARCH模型 
人民币外汇市场的弱式有效性研究——基于样本外预测的检验被引量：4
《国际贸易问题》2014年第6期140-150,共11页汪卢俊 谢姗 
教育部人文社会科学基金项目(09YJA790111);国家社会科学基金项目(09CJY014);国家社会科学基金项目(10BTJ010);国家自然科学基金项目(71101075)
本文建立LSTAR模型描述人民币对美元、欧元以及日元汇率收益率的非线性动态特征,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比LSTAR模型与鞅假设下的预测效果,对人民币外汇市场的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年7月25日汇改之初...
关键词：人民币汇率 有效市场假说 LSTAR模型 样本外预测 
通货膨胀持久性及其非对称性研究--基于分位数自回归模型被引量：8
《经济与管理研究》2013年第3期10-18,共9页陈雄强 张晓峒 张庆昌 
教育部人文社会科学基金项目“时间序列非平稳检验理论与应用研究”(09YJA790111);教育部博士研究生学术新人奖项目
本文运用分位数自回归模型研究中国通胀率的持久性及其非对称性特征。研究结果表明,中国通胀率具有高持久性,从通胀率条件分布的低分位数到高分位数,持久性不断增强。基于不同分位数的单位根检验结果显示,中国的通胀持久性具有非对称性...
关键词：通货膨胀率 通胀持久性 非对称性 分位数自回归模型 
近单位根过程脉冲响应函数的置信区间被引量：2
《统计研究》2012年第1期19-25,共7页吴学锋 张晓峒 
教育部人文社会科学基金项目"时间序列非平稳检验理论与应用研究"(09YJA790111)阶段成果
本文提出一个构造近单位根自回归过程脉冲响应函数的置信区间的新方法。新方法首先修正自回归系数估计的偏误,然后利用标准自举方法构造脉冲响应函数的置信区间。蒙特卡罗模拟结果表明在小样本时新方法的表现要明显优于已有的方法。新...
关键词：脉冲响应 置信区间 自举 单位根 
构造脉冲响应函数的置信区间的新方法
《系统工程》2011年第1期111-116,共6页吴学锋 张晓峒 
教育部人文社会科学基金资助项目(09YJA790111)
提出一个构造近单位根自回归过程脉冲响应函数的置信区间的新方法。新方法首先利用近似中位数无偏估计方法修正自回归系数的普通最小二乘估计的偏差,然后利用标准自举方法构造脉冲响应函数的置信区间。蒙特卡罗模拟结果表明在小样本时...
关键词：脉冲响应 置信区间 自举 单位根 
内地与香港资本市场间一体化趋势的实证研究被引量：1
《现代管理科学》2010年第10期11-13,共3页吴学锋 张晓峒 
教育部人文社会科学基金项目(09YJA790111)
内地与香港资本市场间的一体化趋势是当前理论界和证券界研究的热点问题。文章以股权分置改革为分界点,将样本期间2001年2月20日到2010年4月13日分为两个时期,利用BEKK模型研究上海股市和香港股市间的波动关系。不同市场之间的波动联系...
关键词：BEKK模型 波动溢出 一体化 
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