国家自然科学基金(7087100270671006)

作品数：1被引量：7H指数：1
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连续指令驱动市场的信息交易概率:一种新的方法被引量：7
《管理科学学报》2010年第10期8-20,共13页李广川 刘善存 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(7087100270671006);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200466)
通过构造"成交积极性"变量,提出了一种在连续竞价指令驱动市场中估计信息交易概率的新方法,运用有序probit方法和马尔科夫转换技术对模型进行了估计.对该方法与基于PIN框架的经典信息交易概率模型进行比较分析,同时研究了信息交易概率...
关键词：指令驱动连续竞价市场 信息交易概率 交易特征 日内效应 
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