重庆市哲学社会科学规划项目(2005-JJ04)

作品数：3被引量：8H指数：2
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基于损失分布模型的操作风险相关性研究被引量：2
《生产力研究》2007年第18期40-42,47,共4页陆静 张宏毅 
2006年国家统计局全国统计科学研究计划资助(2006C4);2005年重庆市哲学社会科学项目资助(2005-JJ04)
文章根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间相关性的存在性问题,并运用损失分布模型阐明了不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数...
关键词：操作风险 相关性 风险计量 
基于损失分布模型的操作风险相关性及算法被引量：2
《重庆大学学报（自然科学版）》2007年第5期131-134,共4页张宏毅 陆静 
全国统计科学研究计划项目资助(2006C04);重庆市哲学社会科学项目资助(2005-JJ04)
根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间的相关性问题,并运用损失分布模型计算不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数,尝试用Copula算法来计算相关系数矩阵,...
关键词：操作风险 相关性 风险计量 
用信度理论解决操作风险频度数据不足问题被引量：4
《中南财经政法大学学报》2006年第6期54-57,共4页张宏毅 陆静 
2005年重庆市哲学社会科学青年项目"商业银行操作风险计量及预警机制研究"(2005-JJ04)
操作风险作为一个新的研究领域,因损失数据的复杂性已经开始阻碍其计量技术的顺利发展。如何混合内外部的频度数据,本文提出一种基于信度理论的解决方案来解决频度数据的合并问题,使内外部数据能够进行合并,最终形成无偏估计。
关键词：操作风险 信度理论 风险计量 
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