国家自然科学基金(71171128)

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相关期刊：《重庆交通大学学报（社会科学版）》《系统科学与数学》《系统管理学报》《上海金融》更多>>
相关主题：实证研究长记忆性重标极差分析货币互换区域经济一体化更多>>
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具有外部激励的股票价格振荡与模拟
《系统管理学报》2020年第3期443-451,共9页陈琼豪 应益荣 岳焱 
国家自然科学基金资助项目(71171128)。
随着单边贸易主义的抬头和中国金融市场的进一步开放,跨境资本流动波动性增强,中国股票市场的系统性风险也不断提高。在中美贸易战和中国经济转型的背景下,中国需探讨如何预防股市崩盘的方法。以复杂系统的自组织理论为视角和框架,建立...
关键词：股市崩盘 振动理论 自组织系统 金融物理 
“一带一路”战略推动区域经济一体化被引量：9
《重庆交通大学学报（社会科学版）》2016年第5期18-26,共9页岳焱 应益荣 
2011年国家自然科学基金资助项目“资本账户开放的数量关系及其应用研究”(71171128)
"一带一路"战略的实施为人民币国际化创造了一个新的机会,它建立了一个金融服务网络,并形成了一系列的区域金融合作机制。"一带一路"战略促进了区域经济一体化,而区域经济一体化已成为人民币国际化的重要路径。金融主导策略极大地促进了...
关键词：一带一路 区域经济一体化 人民币国际化 货币互换 
金融危机前后ADR和A股之间的收益传递--基于交叉上市公司面板数据的实证分析被引量：1
《上海金融》2014年第10期80-84,共5页陈科 Congsheng Wu 
国家自然科学基金(71171128);2012年重庆交通大学全英文授课教师培训项目;美国布里奇波特大学(University of Bridgeport)商学院资助
本文以在美国纽约交易所和上海交易所交叉上市的中国公司为研究样本,构建动态面板模型,同时考虑并消除中美两国股市因不同节假日和不同时区带来的非同步交易效应,目的是分析金融危机前后A股与ADR(American Depositary Receipt)之间的收...
关键词：ADR(American DEPOSITORY Receipt) A股 交叉上市 收益传递 非同步交易效应 金融危机前后 
资本市场跳跃检测理论框架的构建及其实证研究被引量：1
《系统科学与数学》2013年第5期511-527,共17页覃邑龙 胡小军 
国家自然科学基金(71171128)资助课题
建立了资本市场跳跃检测的数理方法,并用高频数据对上海综指和上海证券市场不同板块八只股票的跳跃情况进行了实证检测.首先,将资本市场的跳跃分为泊松跳跃和列维跳跃,推导和证明了泊松跳跃和列维跳跃检测的统计量.以此理论为基础,再对...
关键词：泊松跳跃 列维跳跃 QQ检测 跳跃强度 
重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究被引量：9
《系统管理学报》2011年第5期620-626,共7页覃邑龙 应益荣 
教育部人文社会科学基金资助项目(10YJA790233);国家自然科学基金资助项目(71171128);上海大学研究生创新基金资助项目(SHUCX101008)
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分...
关键词：重标极差分析 时变Hurst指数 滑动分块自助法 长记忆性 
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