国家自然科学基金(70941029)

作品数：16被引量：124H指数：7
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相关期刊：《工业技术经济》《统计与决策》《系统工程理论与实践》《电力系统保护与控制》更多>>
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基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型被引量：6
《管理工程学报》2013年第1期147-152,共6页张宗益 亢娅丽 郭兴磊 
国家自然科学基金资助项目(70941029)
针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的...
关键词：投资组合 时变COPULA 多期一致性风险测度 
基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析被引量：17
《电工技术学报》2013年第1期266-270,284,共6页张宗益 亢娅丽 郭兴磊 
国家自然科学基金(70941029);国家电网浙江省电力公司科技项目(ZDK041-2011)资助
针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明:同VaR、ES相比,谱风险度量不用先验地选...
关键词：大用户直购电 谱风险 风险厌恶函数 风险度量 
基于展期风险模型的系统性风险分析被引量：1
《鞍山师范学院学报》2012年第4期12-15,共4页鲁皓 程鹏 
国家自然科学基金项目(70941029);重庆市科委自然科学基金计划资助项目(cstc2012jjA00040)
基于拓扑结构的视角,分析了风险分担机制诱发的系统性风险.构建了展期风险模型,并以簇状网络和环状网络为例,从风险的传染性和银行脆弱性两方面探讨了展期风险沿横向风险分担机制传染的情形,比较了不同网络结构对系统性风险的影响.结果...
关键词：拓扑结构 展期风险 系统性风险 风险分担 
基于实物期权方法的新兴技术项目投资时机和投资规模选择被引量：18
《系统工程理论与实践》2012年第5期1068-1074,共7页鲁皓 张宗益 
国家自然科学基金(70941029);重庆交通大学青年科学基金
以新兴技术项目投资为背景.修改了实物期权理论中投资机会永生和资产价格随机游走的假设,建立了新兴技术项目的实物期权定价模型.给出了新兴技术项目最佳投资时机和投资规模的表达式,并以此为基础进一步探讨了风险和投资时限对投资时机...
关键词：实物期权 投资时机 投资阈值 投资规模 投资决策 
我国农业机械化进程中能源效率的影响因素研究被引量：20
《软科学》2012年第3期51-56,共6页呙小明 张宗益 康继军 
国家自然科学基金主任基金项目(70941029);国家社会科学基金西部项目(11XJL001)
利用我国1997～2008年各省的面板数据,分析了我国在农业机械化进程中,农业能源利用效率总体呈下降趋势的原因。研究认为:提高种植业的机械作业水平、农业劳均产值、政府对农业的财政支出以及农业技术人员数量,对提高农业能源效率有积极...
关键词：农业能源效率 农业机械化 数量增长 质量提升 
基于Copula方法的电力市场组合风险分析被引量：4
《电力系统保护与控制》2012年第6期50-56,共7页亢娅丽 张宗益 郭兴磊 
国家自然科学基金项目(70941029)~~
结合Copula函数的特点和GARCH模型的优势,考虑了电力实时、日前期货两市场收益间的相关结构和两市场收益序列的统计特性,构造了两市场收益组合的Gumbel Copula-(GARCH-GED,GARCH-t)模型,并采用谱风险测度方法度量组合的风险。实例研究...
关键词：电力市场 投资组合 谱风险 COPULA 
能源效率测度评析被引量：4
《软科学》2011年第10期56-58,68,共4页陈夕红 张宗益 汪锋 张国荣 
国家自然科学基金专项基金项目(70941029);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJSK100067)
通过分析各种能源效率测度指标及测度方法,明确各种指标的本质意义,阐明其间的逻辑关系,并指出应从解决实际问题出发,重点关注提升能源效率的途径。
关键词：能源效率 测度指标 DEA方法 
基于CVaR模型的大用户直购电决策分析被引量：10
《电力系统保护与控制》2011年第18期32-37,共6页郭兴磊 张宗益 亢娅丽 汪锋 
国家自然科学基金资助项目(70941029);中央高校基本科研业务费(CDJSK100067)~~
假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,构建出大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解。结合算例模拟分析发现:用电目录电价与上网电价与直购电合同电...
关键词：电力市场 直购电 电价 余缺调剂 条件风险价值(CVaR) 
模糊优化技术在供电公司购电组合中的应用——供电公司多目标购电模型及其模糊优化被引量：1
《系统工程》2011年第3期93-97,共5页张宗益 亢娅丽 
国家自然科学基金资助项目(70941029)
针对供电公司在多个市场上的购电组合问题,综合考虑可中断负荷及各个市场的价格波动,从预期收益和风险角度分析了供电公司的最优购电组合问题,以满足用户电能和系统备用需求。建立了以供电公司收益最大、以CV aR度量的风险最小的双目标...
关键词：供电公司 CVAR 模糊优化 
风险对新技术项目最优投资时机的影响被引量：4
《系统工程》2011年第2期82-86,共5页鲁皓 张宗益 
国家自然科学基金资助项目(70941029);重庆交通大学青年科学基金资助项目
从实物期权理论的视角出发,研究了风险对新技术项目最优投资时机的影响机制。将投资时限与期权定价方法相结合,构建了投资有时限条件下投资项目的期权评价模型,给出了投资决策阈值和最优策略等待时间,以此为基础,从贴现效应、期权价值...
关键词：实物期权 项目价值 投资时限 投资时机 投资决策 
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