教育部人文社会科学研究基金(12YJC630118)

作品数：3被引量：6H指数：1
导出分析报告
相关作者：马超群刘坚马宗刚张小勇曹冰玉更多>>
相关机构：湖南大学长沙理工大学更多>>
相关期刊：《中国管理科学》《系统工程》《湖南大众传媒职业技术学院学报》更多>>
相关主题：随机利率美式期权PCS非齐次泊松过程巨灾风险债券更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
随机利率下美式期权的LSM方法定价被引量：5
《系统工程》2013年第10期10-14,共5页刘坚 马超群 
国家自然科学基金资助项目(71201013;71171024);国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);中国国家自然科学创新研究群体项目(71221001);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(12YJC630118);湖南省哲学社会科学基金资助项目(11YBA009)
运用最小二乘蒙特卡罗(LSM)方法对随机利率下的美式期权定价进行研究。首先建立了标的股票价格与短期利率的市场模型,并将其转换到风险中性概率空间中,然后得到了随机利率下美式期权的LSM方法的计算步骤。在此基础上,进行了确定参数下...
关键词：随机利率 美式期权 最小二乘蒙特卡罗方法 
基于生命周期的政府委托补充医保项目风险管理研究
《湖南大众传媒职业技术学院学报》2012年第4期68-71,98,共5页张万强 潘琳 曹冰玉 
2012年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(编号:12YJC630118)的中期研究成果之一
风险保障型的政府委托补充医疗保险项目其利益相关者、项目目标、生命周期、操作流程与其它保险项目均不同,其运行的外部和内部风险亦不同。通过项目生命周期的分析,可以按照操作流程来识别和应对项目风险。招投标阶段应重视与政府采购...
关键词：生命周期 政府委托补充医疗保险 项目风险识别 
随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究被引量：1
《中国管理科学》2012年第S1期475-480,共6页马超群 马宗刚 张小勇 
国家杰出青年科学基金项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916);国家自然科学基金创新研究群体(71221001);国家自然科学青年科学基金项目(71201013);教育部人文社科基金青年项目(12YJC630118)
本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先,在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下,我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国巨灾损失数据估计模型参数,同时给出了一种混合逼近方法对定价...
关键词：巨灾风险债券 随机利率 复合非齐次泊松过程 混合逼近方法 PCS损失指数 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部