北京市哲学社会科学“十一五”规划项目(09BaJG245)

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中国农产品期货价格发现功能的实证研究被引量：8
《北京工商大学学报（社会科学版）》2009年第4期12-16,共5页王汝芳 
北京市哲学社会科学"十一五"规划项目(09BaJG245);北京市教育委员会社科计划重点项目(SZ200910037013);北京物资学院应用经济学研究基地项目(WYJD200903)
本文以大连商品交易所大豆和玉米期货价格为例,对中国农产品期货价格的发现功能进行了实证研究。实证表明:对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素。忽视结构突变将得到大豆和玉米期货价格无关的错误结论。在考虑结构突变的情况下,J...
关键词：结构突变 协整 农产品期货价格 价格发现 
大连商品交易所期货价格发现功能的实证分析——以大豆和玉米期货为例被引量：17
《经济与管理研究》2009年第8期91-94,共4页王汝芳 
北京市哲学社会科学"十一五"规划项目(09BaJG245);北京市教育委员会社科计划重点项目(SZ200910037013)"北京市宏观经济动态监测指标体系研究";北京物资学院应用经济学研究基地(WYJD200903)资助
本文以在外部经济冲击影响下的大豆和玉米期货价格的长期均衡关系为例,对大连商品交易所期货价格的发现功能进行了实证研究。研究表明:在对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素;采用允许结构突变的Johansen协整检验,得到了大豆和...
关键词：结构突变 协整 期货价格 价格发现 
人均实际国内生产总值是面板变结构平稳还是单位根——基于中国省际数据的实证分析
《中国流通经济》2009年第5期33-36,共4页王健 王汝芳 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目<我国货币政策体系与传导机制研究>(项目编号:08JZD0015);北京市哲学社会科学"十一五"规划项目<北京市宏观经济动态监测指标体系研究>(项目编号:09BaJG245);北京市教育委员会社会科学计划重点项目<北京市宏观经济动态监测指标体系研究>(项目编号:SZ200910037013)的阶段性成果
单位根意味着实际产出的任何冲击都将对系统产生持久的影响,因此实际产出是否为单位根对政府政策的有效性具有重大的影响。面板数据蕴含来自时间维度和截面维度的双重信息,可以有效地提高平稳性检验的功效。但不可忽视的是,面板中个体...
关键词：面板数据 平稳性检验 结构突变 
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