国家自然科学基金(70271021)

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标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
《工程数学学报》2009年第5期811-818,共8页刘宣会 薛贇 徐成贤 
国家自然科学基金(70271021)
在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般...
关键词：分数维布朗运动 亚式期权 Numeraire变换 对冲风险 
基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价被引量：21
《系统工程学报》2008年第2期142-147,共6页刘宣会 徐成贤 
国家自然科学基金资助项目(70271021)
在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别...
关键词：期权法价 完全与非完全市场 亚式期权 对冲风险 欧式期权 
考虑成本和收益净现值的确定性存储决策模型研究
《管理工程学报》2008年第1期93-97,共5页杨涛 魏轶华 
国家自然科学基金资助项目(70271021)
净现值是企业决策中需要考虑的重要宏观经济因素。本文建立了考虑成本和收益净现值的连续时间有限时段确定性库存系统的最优存储和定价决策模型,证明了给定价格下最优策略中任意两个相邻订货周期之间的递推关系,分析了该关系的解析性质...
关键词：存储策略 确定性需求 最优定价 净现值 
基于企业特征的合资研发决策分析被引量：4
《研究与发展管理》2007年第6期9-16,共8页葛泽慧 胡奇英 
国家自然科学基金资助项目(70271021)
不同于二阶段博弈模型,本文将研发投资额与研发后产品产量视作相对独立的决策变量,同时,去除了企业之间的对称性要求.结果发现较高的研发投入往往伴随着较高的市场份额,企业的决策更多地依赖自身特征.特别地,具有下列特征之一的企业更...
关键词：企业经济 合资研发 技术溢出 企业特性 
资本资产出清问题动态决策建模
《工程数学学报》2007年第6期987-994,共8页陆贵斌 
国家自然科学基金(70271021).
在资本资产出清问题中,投资者需要同时考虑市场价格变化与流动性的影响。现有研究仅仅考察了静态决策,此时,市场价格服从随机行走。本文克服了这个限制,考虑到投资者依赖于自身预测来确定未来价格的特点,建立了动态决策的一般框架模型,...
关键词：资本资产出清 动态决策 流动性 一般框架 
考虑机会成本时的采购招标模型
《统计与决策》2006年第22期50-51,共2页王慧 李建中 王民 
国家自然科学基金资助项目(70271021)
本文研究了投标商存在外部机会收益(机会成本)时采购商的最优策略。指出在考虑机会成本时,采购商应选择“修正成本”最小(而非生产成本最小)的投标商才能使期望收益达到最大,并求解出了买方对获胜投标商的支付函数。
关键词：采购招标 机会成本 最优策略 
时齐库存系统的最优动态存储和定价问题研究被引量：1
《西安电子科技大学学报》2006年第4期626-629,664,共5页杨涛 魏轶华 王锦玲 
国家自然科学基金资助项目(70271021);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(B.99-0303-06-087)
针对存储和定价决策问题,以连续时间确定性时齐库存系统为研究对象,建立了有限时段动态存储/定价联合决策模型,分析了最优策略下相邻订货周期之间的关系,证明了在确定性时齐库存系统中,最优存储策略是等时间间隔订货,并且各周期的价格相...
关键词：动态存储/定价策略 时齐库存系统 确定性需求 
供应能力制约下的VMI策略及其信息价值研究被引量：7
《系统工程学报》2006年第4期393-397,共5页区伟明 胡奇英 马杰 
国家自然科学基金资助项目(70271021)
研究了供应商存在能力制约下,实施供应链信息共享的策略及其信息价值的问题.建立一个1供应商N零售商的两级供应链,通过扩展的“报童问题”,研究在供应商存在能力限制时的供应链运作情况;证明了供应能力的波动将导致系统成员进行短缺博弈...
关键词：供应链管理 信息共享 存贮论 纳什均衡 报童问题 
非时齐库存系统的最优存储/定价问题研究被引量：3
《系统工程学报》2006年第3期260-265,共6页杨涛 魏轶华 胡奇英 
国家自然科学基金资助项目(70271021)
存储和定价是企业的重要决策问题.以连续时间确定性非时齐库存系统为研究对象,建立存储/定价联合决策模型,分析最优策略下相邻订货周期之间的关系,将最优存储策略简化为第一次订购时间,并求得其上下界.在此基础上提出求解最优存储策略...
关键词：非时齐库存系统 存储/定价联合决策 最优定价 确定性需求 遗传算法 
求解群体多目标决策问题的一种方法被引量：5
《系统工程理论与实践》2006年第6期69-74,共6页孟志青 胡毓达 胡奇英 
国家自然科学基金(70271021)
引进了群体多目标决策问题的一种新的最优解概念──s-最优平衡解,它的实际意义是对于每个决策者而言在每个目标下都给出一个让步值.证明了求解s-最优平衡解等价于求解一个对应的单目标优化问题,并在一定条件下s-最优平衡解总是存在的....
关键词：群体决策 群体多目标决策 s-平衡解 s-最优平衡解 
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