国家自然科学基金(71373135)

作品数：6被引量：38H指数：3
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相关机构：宁波大学中国人民大学南京大学国立高雄第一科技大学更多>>
相关期刊：《宏观经济研究》《特区经济》《经济评论》《生产力研究》更多>>
相关主题：风险预警分位数回归股指期货股票市场系统性风险更多>>
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海归基金经理能提高基金绩效吗?——基于 PSM 的实证分析被引量：1
《生产力研究》2021年第4期122-126,共5页周益欣 王朝晖 
国家自然科学基金项目“中国股市过度波动与崩溃的成因及对策—基于计算实验金融方法”(71373135)。
文章通过收集2014—2017年我国开放式基金的相关数据,结合上证指数走势,将样本分为上涨和下降两个阶段,采用倾向得分匹配法(PSM),探讨了基金经理的海外背景对基金绩效的影响。实证结果表明,海归基金经理在上涨阶段所管理基金的业绩较好...
关键词：基金经理 海归 基金绩效 倾向得分匹配 
流动性可以降低股市崩盘风险吗
《特区经济》2019年第6期61-64,共4页党义 王朝晖 
国家自然科学基金项目(项目编号:71373135);宁波大学刘孔爱菊教育基金
历次股市崩盘,都伴随着流动性枯竭,研究流动性对股市崩盘风险的影响,对国家金融市场稳定运行与健康发展具有重要意义。本文采用负偏度系数和收益上下波动率来度量股市崩盘风险,通过对上证综指日度、周度数据进行实证研究后发现,流动性...
关键词：股市崩盘 流动性 崩盘风险 
基于DEA的中国海洋产业金融支持效率研究被引量：13
《社会科学战线》2015年第5期254-258,共5页王朝晖 
国家自然科学基金资助项目(71373135);宁波大学学科项目(XKW11D2010)
在我国海洋经济的发展上升为国家战略的背景下,研究金融资源在海洋产业发挥金融支持效率问题具有重要意义。文章采用DEA模型分别测度了我国海洋产业总体、海洋三次产业和海洋经济三大区域的金融支持效率。研究发现,我国海洋产业金融支...
关键词：产业布局 海洋产业 金融支持效率 DEA模型 政策支持 
从众行为与“波动性之谜”被引量：7
《宏观经济研究》2015年第4期80-89,共10页王朝晖 李心丹 
国家自然科学基金项目"中国股市过度波动与崩溃的成因及对策--基于计算实验金融方法"(71373135);国家自然科学基金重点项目"基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究"(70932003)的阶段性成果
"波动性之谜"是证券市场著名的总量异象。本文采用基于Agent的计算实验金融方法,在美国圣塔菲研究所SFI—ASM模型的基础上,引入连续竞价机制,建立仿真股票市场。设定从众行为交易者以随机概率跟随市场指数操作,对比有从众与无从众行为...
关键词：从众行为 过度波动 基于Agent的计算实验金融 
考虑投资者套现行为的住房抵押贷款期权定价模型被引量：2
《经济评论》2013年第6期115-123,共9页龚潇潇 王朝晖 洪志兴 
国家自然科学基金重点资助项目"中国股市过度波动与崩溃的成因及对策--基于计算实验金融方法"(编号:71373135)的资助
本文从住房消费需求和投资需求出发,探讨住房抵押贷款定价问题,并借此分析投资人套现行为对住房抵押贷款定价的影响。计量结果表明,购房者抵押贷款价值受房价、市场利率等市场因素和贷款期限、贷款房价比等贷款合同因素的影响。其次,投...
关键词：住房抵押贷款 期权定价模型 提前清偿 套现行为 
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