国家自然科学基金(10171005)

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用时间序列方法预测股票价格初探被引量：4
《数理统计与管理》2004年第5期68-77,共10页谢衷洁 王弛 
国家自然科学基金(10171005)资助项目。
本文提出了描述股价变动的一种模型,讨论了模型建立、模型预测的一整套方法及改进算法,比较了算法与改进算法间的优劣,并通过实证分析说明整套理论有一定的可行性。大部分在本文中讨论的算法对于可用核模型描述的其他时间序列的预测问...
关键词：时间序列方法 股票价格 向量自回归 成交量 非参数估计 滤波 
Monte Carlo滤波新进展及其应用被引量：1
《数学进展》2004年第4期415-424,共10页李东风 谢衷洁 
该研究工作得到了国家自然科学基金的资助(No.10171005)
非高斯、非线性的状态空间模型研究近年来有很多新的进展,在许多领域得到应用, 其中用Monte Carlo方法进行滤波是一种简洁、方便的新方法,本文介绍这方面的新进展以及应用 情况,包括本研究组的研究成果.
关键词：MONTE Carlo滤波 状态空间模型 序贯重要抽样 重抽样 高斯分布 
用小波实现两类非平稳过程的平稳化(英文)
《北京大学学报（自然科学版）》2004年第1期19-28,共10页唐洪敏 谢衷洁 
国家自然科学基金资助项目 (10 1710 0 5 )
主要讨论了两类非平稳过程小波变换后的平稳性。利用小波的局部性及暗含的差分性质 ,证明了在小波变换后 ,分数差分平稳过程和可调和周期相关过程是平稳的。
关键词：非平稳过程 平稳化 小波 
On comparison of jump point detection for an exchange rate series被引量：2
《Science China Mathematics》2004年第1期52-64,共13页IP Wai-Cheung, WONG Heung, XIE Zhongjie & LUAN YihuiDepartment of Applied Mathematics, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China Department of Probability and Statistics, Peking University, Beijing 100871, China 
This work was supported by reseach grants from the Hong Kong Polytechnic University and the National Natural Science Foundation of China(Grant No.10171005).
The main purpose of this paper is to investigate the detection of jump points of a discontinuous function in the presence of a noise by the wavelet approach. A computing algorithm of our method is proposed and then ap...
关键词：EXCHANGE rate  JUMP points  threshold  wavelets. 
Wavelets in probability and statistics——A review in recent advances
《Chinese Science Bulletin》2002年第9期705-716,共12页XIE Zhongjie Heung Wong Wai-Cheung Ip 
This work was partly supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10171005), HeungWong and Wai-Cheung Ip's research were supported by the Hong Kong Research Grants Council.
The main purpose of this paper is to give a review on recent advances of wavelet in probability and statistics. Many interesting new ideas, new results and new methods are introduced in this review. From many aspects ...
关键词：WAVELETS K-stationarity time VARYING SPECTRAL analysis NONLINEAR modeling WAVELET variance. 
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