国家自然科学基金(71173140)

作品数：36被引量：183H指数：8
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相关作者：沈沛龙崔婕王晓婷于蓓张文龙更多>>
相关机构：山西财经大学山东师范大学太原师范学院中国社会科学院更多>>
相关期刊：《统计与决策》《中国市场》《财经理论与实践》《经济与管理评论》更多>>
相关主题：商业银行系统性风险上市银行资本中国上市银行更多>>
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基于银行同业网络与资产重叠的金融风险传染研究被引量：8
《金融论坛》2019年第1期12-25,共14页沈沛龙 李志楠 王晓婷 
国家自然科学基金项目(71173140);山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目(2017323);山西省重点学科建设专项项目(晋教财[2013]289号);山西省研究生教育创新项目(2017BY095)
本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产...
关键词：银行同业网络 系统风险 金融风险传染 对手违约风险 共同资产持有风险 
国内系统重要性保险公司的经济资本度量及绩效评估被引量：3
《统计与决策》2018年第21期150-154,共5页高侯平 
国家自然科学基金资助项目(71173140);山西省普通高校特色重点学科建设项目(晋教财[2013]289号)
文章采用满足风险度量一致性要求的TailVaR方法定量估算11家国内系统重要性保险机构应当具备的经济资本数量,测度各保险公司的RAROC衡量其经营绩效及运作效率,进而提出业务分类监管、偿付能力分层次监管、经济资本内外部监管,以降低保...
关键词：TailVaR RAROC 经济资本 系统重要性 
中国银行业系统流动性风险考察与控制——基于资产抛售价格视角被引量：4
《财经理论与实践》2018年第3期9-16,共8页降刚 沈沛龙 
国家自然科学基金项目(71173140)
基于银行业在宏观风险来临时出现的流动性不足和系统性风险,通过建立DSGE-VAR模型,考量银行业在宏观经济运行框架下的系统流动性风险,结果发现:银行同业借贷、其他证券资产和交易性负债业务的综合作用会使得银行系统流动性风险总体增大...
关键词：银行业 资产抛售价格 系统流动性风险 
流动性创造与中国商业银行流动性风险关系研究——基于动态面板联立系统的经验与证据被引量：2
《经济体制改革》2018年第2期172-179,共8页崔婕 黄杰 姚智勇 
国家自然科学基金资助项目"基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究"(71173140)
本文以2007~2016年中国57家商业银行相关数据为样本,实证分析流动性创造与商业银行流动性风险的关系。研究结果表明:就银行业整体而言,流动性创造是导致商业银行流动性风险的一个主要原因,即银行向实体经济创造较多的流动性会产生较高...
关键词：商业银行 流动性管理 流动性创造 流动性风险 
我国上市商业银行风险传染研究——基于股价动态相关性被引量：5
《经济问题》2018年第1期43-48,77,共7页李志楠 邸瑶 沈沛龙 
国家自然科学基金项目"基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究"(71173140);山西省重点学科建设专项项目"经济转型期金融产品创新及其风险控制研究"(晋教财[2013]289号);山西省研究生教育创新项目"供给侧改革背景下中国金融风险传染研究"(2017BY095)
以2010年9月-2017年8月我国银行股日收盘数据为样本,将国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三类银行市值指数化,并借助DCC-GARCH模型对三者市场收益相关性的时变波动特征进行分析,以此测度不同类型银行间风险传染特性。在此基础...
关键词：商业银行 股价相关性 风险传染 
上市银行表外业务存在流动性风险吗——后危机时期嵌套信用风险的HLM检验被引量：6
《宏观经济研究》2017年第12期57-71,共15页崔婕 李凯 
国家自然科学基金资助项目"基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究"(71173140);山西省软科学研究项目"低碳背景下我国碳金融发展战略研究"(2016042008-7);山西省重点学科建设专项项目"经济转型期金融产品创新及其风险控制研究"(晋教材[2013]289号)的研究成果
近一年来,中国银监会多次就商业银行表外业务风险管理出台文件,意在规范我国商业银行的表外业务发展,有效防控风险。本文基于全球金融危机后我国16家上市银行年度微观数据,构建多层线性模型(HLM)研究银行表外业务与流动性风险之间的关...
关键词：银行表外业务 流动性风险 信用风险 多层线性模型 
基于资本的商业银行系统流动性风险管理研究被引量：5
《当代经济研究》2017年第10期71-80,共10页王晓婷 沈沛龙 
国家自然科学基金项目(71173140);山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目(2017323);山西省重点学科建设专项项目(晋教财[2013]289号);山西省"1331工程"重点学科建设计划经费资助
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高...
关键词：商业银行 流动性风险 系统流动性风险 资本管理 
供给侧与需求侧的协调机制与均衡实现路径探析被引量：8
《理论月刊》2017年第3期166-171,共6页李娟 沈沛龙 
国家自然科学基金项目(71173140);2016年山西省哲学社会科学规划课题:新常态下区域金融风险防控机制研究-以山西省为视角;山西省普通高校特色重点学科建设项目(晋教财[2013]289号)
供给和需求是市场构成的两个基本要素,分别与"供给侧"和"需求侧"相对应,供给侧结构性改革下如何实现供给侧与需求侧的均衡也是亟待解决的问题。本文首先梳理了供给侧改革与需求侧调控的理论与政策依据,进而对供给侧与需求侧协调与实现...
关键词：供给侧改革 需求侧调控 协调 均衡 实现路径 
基于DCC-GARCH模型的中国上市银行系统性风险研究被引量：16
《财经理论与实践》2017年第1期24-29,共6页王琳 沈沛龙 
国家自然科学基金项目(71173140);2014高等学校哲学社会科学研究项目:"山西省金融业系统性风险问题研究"
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括:上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建...
关键词：上市银行 系统性风险 动态相关 风险预警 
基于供给侧结构性改革的货币政策与宏观审慎协调被引量：9
《经济问题》2017年第1期21-26,共6页李娟 沈沛龙 
国家自然科学基金项目"基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究"(71173140);2016年山西省哲学社会科学规划课题"新常态下区域金融风险防控机制研究--以山西省为视角";山西省普通高校特色重点学科建设项目"经济转型期金融产品创新及其风险控制研究"(晋教财[2013]289号)
供给侧结构性改革的推进,将会对现有的经济结构造成一定的冲击,去产能、去杠杆与去库存的任务也会造成我国金融市场的波动,使我国发生系统性风险和区域金融风险的可能性增加。通过分析货币政策与宏观审慎政策协调的理论与实践,构建充分...
关键词：供给侧结构改革 货币政策 宏观审慎政策 协调 
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