教育部人文社会科学研究基金(12YJA790110)

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考虑借款人债务清偿结构的贷款保险定价模型——基于价差期权理论的应用被引量：5
《系统工程》2016年第2期45-50,共6页胡斌 史本山 胡艳萍 
国家社科基金西部项目(15XZZ011);国家社科基金青年项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
借款人不同的债务清偿结构会给放贷银行带来不同的信贷风险。引入熊市价差期权构造原理建立的贷款保险定价模型,能够较为准确的度量到这类风险,有助于提升贷款保险价格的合理性,弥补了同类定价模型的某些不足。通过数值分析发现:在借款...
关键词：信贷风险 贷款保险定价 借款人 债务清偿结构 熊市价差期权 
债务结构、违约点宽容和贷款保险定价的改进被引量：4
《保险研究》2016年第4期38-46,共9页史本山 张耀杰 
国家社会科学基金项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020);教育部人文社会科学基金项目"基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究"(12YJA790110)
为了得到更公平合理的贷款保险定价,考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型,使其符合实际的应用。研究结果发现,借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响,第一类债务的比重越大,贷款保险的费率越高,而...
关键词：贷款保险 期权定价 违约点 债务结构 清偿顺序 
合资企业的社会困境:交易成本理论新解与实证检验
《商业经济与管理》2016年第3期65-74,共10页薛晋洁 史本山 
国家社科基金资助项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目"基于RAROC最优的贷款组合优化决策及商业银行市场化管理研究"(12YJA790110)
合资企业管理面临的重要挑战是如何解决社会困境问题,即合资伙伴面临最大化自身利益与最大化整个合资企业利益之间的矛盾,困境管理能力直接影响着合资企业的有效运作。文章从交易成本理论的视角对造成合资企业社会困境问题的诱因和机理...
关键词：社会困境 交易成本经济学 合作 机会主义行为 
基于演化博弈的商业银行担保贷款风险管理被引量：5
《数学的实践与认识》2016年第5期87-94,共8页薛晋洁 史本山 
国家社科基金(12CGL020;15XZZ011);教育部人文社科基金(12YJA790110)
现实中担保贷款的策略违约现象证实了其偿还率并不如理论预期那样高,担保贷款风险管理遇到新瓶颈.在前人研究基础上,试图将套牢理论引入中小企业奖惩机制,构造实力不同的两家非对称中小企业担保贷款模型,利用惩戒与授信的两种手段对企...
关键词：套牢风险 担保贷款 演化博弈 
中国省际科技金融效率研究——基于SE-DEA与Malmquist指数线性组合模型被引量：8
《科技与经济》2015年第6期68-73,共6页刘俊岐 史本山 
教育部人文社科基金项目--"中国商业银行贷款组合理论与方法"(项目编号:12YJA790110;项目负责人:史本山)成果之一
高效率的科技金融可以有力促进经济发展。研究从科技金融投入与产出着手,首先运用SE-DEA模型对我国各省市2011—2012年度的数据进行分析;之后运用Malmquist指数模型对2009—2012年度跨3期时间序列数据进行分析;最后建立基于以上两种模...
关键词：科技金融 效率研究 超效率数据包络分析 MALMQUIST指数 
中国科技金融对高技术产业影响研究被引量：5
《科技和产业》2015年第12期112-115,共4页刘俊岐 史本山 
教育部人文社科基金(12YJA790110);成都市软科学研究专项(2014-RK00-00161-ZF)
利用1995年到2011年的时间序列数据研究了我国科技金融对高技术产业的影响,结果显示我国的科技金融对高技术产业具有一定的支持促进作用。政府科技投入和金融机构科技贷款对高技术产业具有较显著的支持促进作用,但资本市场与R&D人员投...
关键词：科技金融 高技术产业 时间序列分析 
保证贷款的贷款保险定价研究被引量：6
《保险研究》2015年第7期49-57,共9页张耀杰 史本山 周圣 
国家社会科学基金青年项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020);教育部人文社会科学基金项目"基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究"(12YJA790110)
信贷保险的定价研究已经取得了一定的成果。但保证贷款的贷款保险定价研究尚处于空白领域。本文考虑了保证贷款的清偿顺序以及借款人和保证人的债务结构对贷款保险定价的影响,通过计算保证贷款的预期损失推导出了贷款保险定价的数值解...
关键词：保证贷款 保险定价 预期损失 清偿顺序 资产相关性 
非预期损失与极端损失视角下的贷款保险定价方法被引量：5
《保险研究》2015年第7期58-69,共12页胡斌 史本山 
国家社科基金青年项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)的资助
较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款...
关键词：信贷风险 贷款保险定价 贷款损失分布 非预期损失 极端损失 
上市企业社会履责行为与绩效关系的统计验证被引量：4
《统计与决策》2015年第10期172-175,共4页冯骢 彭新艳 魏东 
国家社科基金资助项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
文章以企业成长趋势为依据,将样本企业分为创立期、发展期、成熟期和衰退期四组,以不同生命周期企业社会履责行为与企业绩效相关为基本研究假设,选取制造业的762家上市公司2006~2011年的面板数据对二者之间的关系进行了验证。研究结果...
关键词：生命周期 企业履责行为 绩效关系 
基于三角模糊数的贷款组合优化模型比较分析被引量：1
《经济问题》2014年第12期48-52,共5页张赟 周圣 史本山 
国家社科基金资助项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
随着中国利率市场化的进程,贷款利率呈现出更大的不确定性,商业银行间的竞争也越来越激烈,在新的行业特点和经营形势下,商业银行需要结合研究贷款资源的配置方式,为商业银行管理层的决策提供有力的支撑。引入三角模糊数来刻画商业银行...
关键词：三角模糊数 贷款组合 资本运用效率 
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