国家教育部博士点基金(20103402120010)

作品数：14被引量：130H指数：7
导出分析报告
相关作者：缪柏其叶五一胡心瀚李磊陈敏更多>>
相关机构：中国科学技术大学中国人民银行中国人民大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《管理科学学报》《系统工程学报》《中国管理科学》《中国科学技术大学学报》更多>>
相关主题：COPULA条件VAR非参数信用风险上市公司更多>>
相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术环境科学与工程更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析被引量：5
《数理统计与管理》2016年第3期525-535,共11页叶五一 李飞 缪柏其 
国家自然科学基金青年面上连续项目(71371007);国家自然科学基金面上项目(71172214);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)
全球经济金融一体化的不断深入使得全球性的金融危机频频爆发。因此,金融危机传染的分析与检验便变得十分重要。本文首先运用非参数回归模型,通过局部多项式方法对股指收益率之间的局部相关系数进行估计,并在不同的置信水平下对局部相...
关键词：金融危机传染 次债危机 局部多项式方法 局部相关系数 
基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析被引量：23
《管理科学学报》2014年第11期151-158,共8页叶五一 韦伟 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(71371007;71001095);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20103402120010)
金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依系数的大小来度量危机传染程度,并结合系数的变化趋势和时间段...
关键词：次贷危机 非参数时变Copula 局部极大似然估计 
基于Sampson-Guttorp空间统计方法对我国区域碳排放的研究被引量：4
《数理统计与管理》2014年第1期1-8,共8页吴遵 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金项目(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)
减少二氧化碳的排放是减缓气候变化的主要措施之一,而中国作为世界上最大的碳排放国之一,中国的碳排放问题已成为国内外学术界共同关注的焦点.本文从空间的角度,以我国30个省城的碳排放量为研究对象,首先采用Sampson-Guttorp空间统计方...
关键词：碳排放 SG相关系数 非线性相关 空间分布 
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究被引量：8
《中国科学技术大学学报》2013年第12期989-996,共8页蒋勇 吴武清 叶五一 陈敏 缪柏其 
国家自然科学基金(70221001;70331001;10628104;71003100);教育部人文社会科学研究青年基金(11YZC790015);安徽省自然科学基金(090416245);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);教育部人文社会科学研究一般项目(11YJC630270);中央高校基本科研业务费专项资金(11XNK027;10XNF020)资助
只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利区间.实证结果表明...
关键词：基差 三阶段门限自回归模型 均值回复 非线性 
应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR
《中国科学技术大学学报》2013年第12期997-1003,共7页叶五一 李玉洁 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);国家自然科学基金青年面上连续项目(71371007);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)资助
知情交易概率(probability of informed trading,PIN)是市场微观结构中度量知情交易的一种重要度量方法.给出了一种基于交易量的PIN估计方法VPIN(volume-synchronized probability of informed trading).并应用门限分位点回归模型分析了...
关键词：门限分位点回归模型 VPIN条件VaR 事后检验 
基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算被引量：8
《中国科学技术大学学报》2013年第9期745-753,共9页李磊 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);国家自然科学基金青年面上连续项目(71371007);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)资助
风险价值VaR是一种非常重要的风险度量方法,基于C藤copula(canonical vine copula)给出了条件VaR的一种新的估计方法.首先基于C藤copula对连续几个交易日收益率之间的自相依结构进行了估计,进而给出了在前n个交易日收益率条件下,下一交...
关键词：canonical藤copula 自相依结构 条件VAR 
基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析被引量：3
《中国科学技术大学学报》2013年第5期410-419,共10页胡心瀚 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245)资助
首先应用结合变量选择的logistic模型估计了上市公司的违约概率,接着采用核密度估计方法和Archimedean copula函数分别拟合了上市公司的违约概率变化和市值变化的边缘分布和联合分布.并在大样本下通过条件VaR检验了结构化信用分析模型...
关键词：COPULA 上市公司 信用风险 市值 条件VAR 
高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析被引量：11
《中国管理科学》2013年第1期8-15,共8页叶五一 李磊 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245);创新研究群体科学基金项目(70821001)
本文通过高频分笔数据定义了高频连涨、连跌收益率,并对两者的边缘分布以及相关特征进行了分析。为了在连涨(连跌)条件下对连跌(连涨)收益率的风险特征或者条件分位点进行分析,首先对两种收益率进行了两种不同的配对,得到两者的联合序列...
关键词：分笔高频数据 连涨(连跌)收益率 COPULA 条件VAR 
上市公司信用风险分析模型中的变量选择被引量：27
《数理统计与管理》2012年第6期1117-1124,共8页胡心瀚 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金项目(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)
当前上市公司信用风险数据所呈现出的高维度以及高相关性的特点严重影响了信用风险模型的准确性。为此本文结合已有算法以及信用风险模型的特点设计了一种新的基于非参数的变量选择方法。通过该方法对上市公司用风险相关变量进行分析筛...
关键词：上市公司 信用风险 非参数 LOGISTIC 变量选择 
已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计被引量：18
《管理科学学报》2012年第8期60-71,共12页叶五一 缪柏其 
国家自然科学青年科学基金资助项目(71001095;70901067);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20103402120010)
随着高频金融数据的获取,已有很多基于高频数据的研究,包括已实现波动率的估计及其分布特征分析等.尝试结合日内高频数据和日收益率数据,基于Copula方法分析了日收益率与"已实现"波动率以及日内价差之间的相依结构.通过分象限对数据进行...
关键词：COPULA “已实现”波动率 日内价差 CVAR 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部