教育部人文社会科学研究基金(12YJA790021)

作品数：4被引量：15H指数：2
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相关作者：段军山邓学斌丁志强杨帆更多>>
相关机构：广东财经大学中国人民银行广东商学院更多>>
相关期刊：《国际金融研究》《暨南学报（哲学社会科学版）》《广东财经大学学报》更多>>
相关主题：随机贴现因子财务绩效信贷货币政策金融衍生品更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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基于商业银行微观特征的货币政策信贷反应研究被引量：6
《国际金融研究》2015年第8期53-63,共11页段军山 丁志强 
国家社科基金项目(10CJL017);教育部人文社科项目(12YJA790021);广东省哲学社会科学"十二五"规划2014年度后期资助项目(GD14HLJ01)
本文通过构建面板计量模型,对2004-2012年134家国内银行的微观特征与货币政策信贷反应的关系进行了实证研究。结果表明,整体上我国商业银行的货币政策信贷反应方向与货币政策调控方向是一致的,基础货币扩张带来了银行信贷增加,银行微观...
关键词：货币政策 商业银行异质性 银行信贷 
套期保值行为提升银行绩效了吗被引量：6
《广东财经大学学报》2015年第2期46-55,共10页段军山 杨帆 
教育部人文社科研究规划基金一般项目(12YJA790021);广东省哲学社会科学"十二五"规划2014年度后期资助项目(GD14HLJ01)
在利率市场化和国际化的背景下,合理运用衍生品进行套期保值可以减少公司收入的波动性,提升其应对未来不确定性的能力。利用中国16家上市商业银行2005年-2011年的月度面板数据,考察衍生品套期保值行为对商业银行绩效的影响,结果表明：...
关键词：金融衍生品 商业银行 套期保值 财务绩效 市场绩效 
习惯形成下的资产定价模型与无风险利率研究被引量：1
《暨南学报（哲学社会科学版）》2014年第8期73-80,162,共8页邓学斌 
教育部人文社会科学项目<基于外部习惯形成下的资产定价模型:理论和实证研究>(批准号:12YJA790021);广东财经大学博士项目<基于外部习惯形成的资产定价模型及股权溢价之谜的解释>(批准号:11BS79002)
将习惯形成加入到Epstein and Zin的理论模型中,建立基于习惯形成的资产定价模型,利用随机贴现因子为无风险资产定价,修正模型是前人模型的推广。实证分析发现我国金融市场的无风险资产受到居民消费支出和股市收益率及其波动率的显著影...
关键词：习惯形成 广义预期效用模型 随机贴现因子 无风险利率 
基于习惯形成的Epstein-Zin效用函数模型与股权溢价之谜——来自中国A股市场的证据被引量：2
《暨南学报（哲学社会科学版）》2012年第12期63-69,158-159,共7页邓学斌 
国家自然科学基金面上项目<羊群行为视角下商业银行信贷传导机制及其有效性研究>(批准号:71073030);教育部人文社会科学一般项目<基于外部习惯形成下的资产定价模型>(批准号:12YJA790021);广东商学院博士项目<基于外部习惯形成的资产定价模型及股权溢价之谜的解释>(批准号:11BS79002)
美国资本市场历史数据显示股票收益远远高于债券收益,不能用基于消费的资产定价模型解释,Mehra and Prescott提出了所谓的股权溢价之谜,而Campbell and Cochrane的习惯形成模型在用HJ方差界检验股权溢价之谜时受到局限。对Epstein and Z...
关键词：股权溢价之谜 随机贴现因子 习惯形成 Epstein—Zin广义期望效用函数 
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