广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目(x2jmN910019a)

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基于赔付期望的财产保险业产出模型研究
《华南理工大学学报（社会科学版）》2013年第6期10-14,共5页范闽 潘善宝 唐啸 
广东省哲学社会科学规划项目(GD10XYJ11);中央高校基本科研业务费专项基金(2013XZD06);广东省普通高校人文社科重点研究基地项目(x2jmN910019a);教育部人文社会科学研究一般项目(11YJC790038)
本文从《中国保险年鉴》和中国保监局广东省监管局网站获取广东省(不含深圳)财产保险业统计数据,应用移动平均值法和适应性预期法对赔付率进行平滑;鉴于赔付率数据能够较好拟合差分自回归移动平均模型,采用小波降噪去除白噪声的方法,平...
关键词：广东省财产保险 总产出 平滑 差分自回归移动平均模型 小波降噪 
人民币隔夜利率互换境内外市场联动效应研究被引量：22
《上海经济研究》2011年第10期67-76,共10页于孝建 菅映茜 
广东省哲学社会科学规划项目(编号:GD10XYJ11);广东省普通高校人文社科重点研究基地项目(编号:x2jmN910019a)
本文研究了2008年-2010年期间3个月、6个月、9个月和1年期的以隔夜SHIBOR为标的的境外无本金交割人民币隔夜利率互换市场和境内人民币隔夜利率互换市场的联动效应,通过采用Granger因果检验和二元BEKK-GARCH(1,1)模型进行检验分析。研究...
关键词：利率互换 联动效应 BEKK-GARCH模型 波动溢出 
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