湖南省教育厅科研基金(05C562)

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超出损失再保险纯保费的估计被引量：1
《统计与决策》2008年第6期28-30,共3页欧阳资生 
湖南省社会科学基金资助项目(05YB95);湖南省教育厅科研基金资助项目(05C562)
文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布,导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式,得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。我们将所得到的贝叶斯估计结果应用于火灾保险数据,将所得结...
关键词：Hill估计 贝叶斯估计 全Paretian模型 
厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究被引量：17
《数理统计与管理》2008年第1期70-75,共6页欧阳资生 
湖南省社会科学基金(编号：05YB95);湖南省教育厅科研基金(编号：05C562)
金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文中,我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计,从而得到了VaR的估计公式.作为一个应用,我们得到了上海上证指数和深圳成份指数的VaR的估计值.
关键词：厚尾分布 VAR 极值分位数 
巨灾保险索赔数据的极值风险度量被引量：8
《统计与决策》2007年第22期26-28,共3页欧阳资生 
湖南省社会科学基金资助项目(05YB95);湖南省教育厅科研基金资助项目(05C562)
目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。
关键词：指数回归模型 高分位数 极值事件 
“田忌赛马”类博弈的最优策略风险探讨被引量：1
《统计与决策》2007年第17期34-36,共3页尹向飞 
湖南省教育厅科研基金资助项目(05C562)
一、研究背景 “田忌赛马”是很经典的以弱胜强的例子，在现实生活中存在许多诸如此类的例子。笔者在相关文献中首先给出n重赛马博弈、一轮n重赛马博弈、对换等定义以及相关的定理，下面对相关定义与结论予以回顾。
关键词：“田忌赛马” 最优策略 博弈 风险 相关文献 定义 
中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究被引量：2
《财经理论与实践》2007年第4期37-40,共4页朱海玲 欧阳资生 
湖南省社科基金<信用风险相依模型及其在组合风险度量中的应用研究>阶段性成果(编号:05YB95);湖南省教育厅资助科研项目<信用风险计量模型及信用监管相关问题研究>阶段性成果;(编号:湘财教指05C562)
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词：在险价值 向后检验 极值分布 
极值理论:巨灾保险的统计理论基础被引量：14
《统计与决策》2006年第21期13-14,共2页欧阳资生 
湖南省自然科学基金项目(05JJ40106);湖南省教育厅科研基金项目(05C562)
关键词：统计理论 巨灾保险 极值理论 重大自然灾害 保险公司 保险研究 飓风 里拉 
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