中央高校基本科研业务费专项资金(2012LZD01)

作品数：6被引量：20H指数：2
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一种基于变结构加权的时间序列预测模型研究被引量：1
《北京师范大学学报（自然科学版）》2016年第4期436-439,共4页凌唯心 李汉东 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012LZD01)
基于文献提出的优化权重方法,针对存在单个离散变结构下的时间序列预测问题,提出了一种变结构加权的ARMA模型.该方法利用优化权重对时间序列变结构前的数据进行调整,形成了新的时间序列,然后再对这个新的时间序列建立ARMA模型进行预测....
关键词：优化权重 加权ARMA模型 变结构预测 日内收益率 
基于流动性配置的银行系统性风险研究被引量：12
《系统工程理论与实践》2016年第5期1128-1135,共8页李江 李红刚 
中央高校基本科研业务费专项资金(2012LZD01)~~
本文基于银行负债表构建了反映银行间借贷关系的复杂网络,用模型模拟了银行系统在面对储户提款冲击下,由银行间资金挤兑和投资资产打折出售而引发的流动性短缺危机在银行体系中的传播过程.研究发现银行间借贷网络结构和银行资产变卖时...
关键词：系统性风险 流动性短缺 银行间借贷 复杂网络 
多资产波动序列日内共同周期结构研究
《北京师范大学学报（自然科学版）》2014年第6期662-667,共6页严静 李汉东 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012LZD01)
利用灵活傅里叶变换回归(FFF)方法对中国股票市场多资产波动序列建立日内周期模型,并利用典型相关的假设检验和多元信息准则来确定波动序列共同周期成分的数目和周期元素的数目.实证分析表明:1)通过对中国上证8只银行股票146d的5min数...
关键词：多资产 波动序列 共同周期成分 日内周期结构 
基于高频数据的时变VaR建模和预测研究
《北京师范大学学报（自然科学版）》2014年第4期384-389,共6页董灿 李汉东 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012LZD01)
提出了VaR时间序列动态预测的方法.首先以上证综合指数和深证综合指数日内分钟数据为基础,根据不同方法计算出每日VaR值,然后给出了VaR时间序列的统计特征,包括平稳性和长记忆性,最后对VaR序列建立ARMA模型和ARFIMA模型,并比较了两种模...
关键词：VaR长记忆 ARMA模型 ARFIMA模型 
上证综合指数弱式有效性的时变性研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2014年第S1期32-39,共8页邹永杰 李红刚 
中央高校基本科研业务费专项资金(2012LZD01)
本文利用1990年12月19日至2013年9月30日期间的日收盘价格,研究了上证综合指数的弱式有效性.不同于之前的相关研究,文中采用滑动窗口,将全样本分成若干固定长度的子样本,分别作游程检验和Q检验,并以相应的检验统计量作为市场有效性程度...
关键词：有效市场假说 上海股市 游程检验 Q检验 
基于客户-银行耦合网络的金融危机传染模型被引量：1
《北京师范大学学报（自然科学版）》2013年第5期534-537,共4页张锋华 李红刚 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012LZD01)
借助统计物理中的靴襻渗流理论来描述危机传染中客户与银行间的相互作用,发现金融危机传染也具有相变现象;模拟结果表明银行间的信贷联系使银行网络具有吸收流动性冲击的作用,但随着银行网络连通程度的增强这种作用可能会被削弱.
关键词：金融危机传染 靴襻渗流 银行网络 流动性冲击 
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