云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(70571042)

国家自然科学基金(70571042): 作品数：29被引量：128H指数：6; 导出分析报告; 相关作者：杨春鹏姜伟杨德平吕学梁唐衍伟更多>>; 相关机构：青岛大学同济大学上海交通大学华南理工大学更多>>; 相关期刊：《河南科技大学学报（自然科学版）》《系统工程》《青岛大学学报（自然科学版）》《统计与决策》更多>>; 相关主题：过度自信行为金融投资者情绪信息熵自我归因更多>>; 相关领域：经济管理社会学更多>>

投资者情绪和A股溢价的关系研究被引量：2: 《统计与决策》2009年第20期124-126,共3页李潇潇杨春鹏; 国家自然科学基金资助项目(70571042); 文章通过估计五种情绪代表的第一主成分构造了一个总情绪指数,检验投资者情绪和A股溢价之间的关系。实证结果表明:小市值型股票溢价与投资者情绪之间存在显著的负相关关系,而大市值型股票溢价主要与其它非情绪因素有关。与小市值型股票...; 关键词：第一主成分投资者情绪溢价

基于投资者情绪的认知风险和认知收益被引量：5: 《青岛大学学报（自然科学版）》2009年第2期67-70,共4页李潇潇杨春鹏; 国家自然科学基金资助项目(70571042)(70871042); 将投资者的情绪纳入到证券投资的风险度量,提出了两种基于行为金融的认知风险度量方法,并建立了基于投资者情绪的认知收益模型,研究了认知风险和认知收益之间的关系。研究结果表明:投资者的认知风险和认知收益都与投资者的情绪有关并且...; 关键词：情绪认知风险认知收益

基于投资者情绪的行为资产定价模型被引量：8: 《青岛大学学报（自然科学版）》2008年第4期95-98,共4页李潇潇杨春鹏姜伟; 国家自然科学基金项目(70571042);(70871064); 沿用DHS模型研究框架建立了基于投资者情绪的资产定价模型,分析了投资者情绪对资产定价的影响,并利用该模型解释证券市场中的过度反应和过度波动等异常现象。论证了投资者情绪对长期市场收益具有反向影响,并且情绪交易者的存在导致短期...; 关键词：投资者情绪资产定价过度反应过度波动

中石油在上海、香港和纽约的股票价格的相关性分析: 《青岛大学学报（自然科学版）》2008年第3期82-89,共8页许旭杨春鹏姜伟; 国家自然科学基金(70571042)资助; 利用协整理论和以VAR模型为基础的VECM模型,对中石油A股、H股和中石油美股之间的波动相关性进行实证研究。研究的结果表明:1)三地的股票价格之间存在协整关系,即长期均衡关系;2)中石油A股的价格波动主要受其自身的影响,H股和美股价格的...; 关键词：股市中石油股价波动相关性协整理论 VECM模型脉冲响应方差分解

Remark on Risk Perception with Overconfidence: 《Journal of Systems Science and Information》2008年第3期221-226,共6页Chunpeng Yang; This project is supported by National Natural Science Foundation of China（70571042）; Some financial experiments find that individuals＇ risk perception in favor of shortfall measures like LPMs. This paper provides an individuals＇ risk perception model and a risk perception model with overconfidence a...; 关键词：lower partial moments risk perception OVERCONFIDENCE

中国煤炭资源消费状况与价格形成机制研究被引量：32: 《资源科学》2008年第4期554-559,共6页唐衍伟; 国家自然科学基金资助项目(批准号:70571042);国家软科学计划课题(批准号:2005DGS3D082); 在中国的一次能源消费结构中,煤炭资源的比重一直是最高的,已成为国家制定的"2020发展规划"顺利实现的关键因素之一。煤炭价格形成方面存在着众多非市场化的问题,致使煤炭价格出现了绝对价格较低,比价不合理等严重阻碍煤炭市场健康发展...; 关键词：煤炭资源消费价格形成机制市场化改革

基于交易者类型变化的股票动态定价模型与仿真: 《河南科技大学学报（自然科学版）》2008年第1期96-99,共4页姜伟杨春鹏伍海华杨德平; 国家自然科学基金项目(70571042);青岛大学自然科学基金重点项目; 基于股票市场的实际情况,将交易者分成具有有限理性的两类:基本分析者和动量交易者,并利用基本分析者和动量交易者的相互作用,构建了证券投资的行为金融模型。基于交易者类型的变化,对股票价格的动态变化进行仿真研究。模型分析表明,交...; 关键词：股票证券交易动量反应不足反应过度

Lower Partial Moments as Measures of Perceived Risk： An Experimental Study in China: 《Journal of Systems Science and Information》2008年第1期1-6,共6页Chunpeng Yang Wei Jiang; This research is supported by National Natural Science Foundation of China（70571042）; The paper reports an experiment in China on individual investors＇ risk perception. The main findings are similar with the results in Matthias （2000）, but the absolute value of correlation coefficients between risk ...; 关键词：lower partial moments perceived risk individual investors

静态最优期货价差套利头寸比例估计被引量：2: 《系统工程》2008年第1期51-56,共6页唐衍伟陈刚; 国家自然科学基金资助项目(70571042);国家软科学计划项目(2005DGS3D082); 采用均值-方差期望效用函数,推导了在给定风险条件下,期望收益最大的最优价差套利头寸比例,并且引入常方差(双变量向量自回归和双变量协整模型)来估计方差-协方差矩阵。采用2000年1月至2006年4月上海和LM E铜期货合约日收盘价进行了实...; 关键词：价差套利头寸比例均值-方差方法 dual-VAR dual-ECM

我国与国际燃料油期货市场长期均衡的实证研究被引量：14: 《系统工程》2007年第10期51-57,共7页唐衍伟陈刚李海英; 国家自然科学基金资助项目(70571042);国家软科学计划项目(2005DGS3D082); 利用ADF单整检验、EG协整检验、Granger因果关系检验和Johansen协整检验对中国上海、美国NYMEX和新加坡燃料油期货市场日收盘价的相互关系进行了实证研究。结果表明，中国、美国和新加坡的燃料油期货日收盘价对数序列都是非平稳的，但...; 关键词：燃料油期货协整长期均衡Granger因果检验

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