国家自然科学基金(70571064)

作品数：26被引量：96H指数：5
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EVA、FGV在我国证券市场有效性的实证分析被引量：3
《管理学家（学术版）》2009年第4期25-35,共11页陈琳 乔志林 杨乃定 
国家自然科学基金项目(70571064);西北工业大学翱翔之星计划;人文社科与管理振兴基金项目
本文以我国沪深上市公司为研究对象,通过分析EVA和FGV的价值相关性来评判EVA、FGV在我国证券市场中的有效性。运用Ohlson模型,采用相关信息检验与增量信息检验方法,比较分析了EVA、FGV和传统业绩评价指标ROE、EPS、CFOPS等与公司价值的...
关键词：EVA FGV 相关信息含量 增量信息含量 
机构投资者风险管理的若干前沿问题被引量：1
《工业工程与管理》2008年第4期126-130,共5页姜继娇 杨乃定 
国家自然科学基金项目(70571064)
研究指出了传统机构投资者风险管理的局限性:集中在标准金融范式,未能借助企业项目管理这一有效组织方式,系统模型缺乏思想层面的普适性;据此,分析指出该领域亟待拓展的若干前沿问题;在行为金融研究范式下,引入企业项目管理平台于机构...
关键词：机构投资者 风险管理 行为金融 项目管理 
中国开放式基金投资风格分析被引量：15
《管理评论》2008年第7期3-9,共7页董铁牛 杨乃定 邵予工 
国家自然科学基金项目资助(70571064);新世纪优秀人才支持计划项目资助(NCET-05-0864);西北工业大学研究生创业种子基金项目资助(Z200772)
提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法,以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明,债券型基金投资风格与其声称完全一致,且不存在漂移现象,股票、混合型基金的投资风格...
关键词：开放式基金 投资风格 聚类分析 Sharpe模型 
基于实物期权的机构投资者分时行为决策研究被引量：3
《软科学》2008年第6期47-51,共5页姜继娇 杨乃定 
国家自然科学基金项目(70571064);西北工业大学人文社科与管理振兴基金项目(RW200709)
从机构投资者决策时间和有限理性角度,基于实物期权和行为金融理论对其投资项目的多阶段行为决策问题进行了研究。指出了机构投资者分时决策的实物期权属性和行为金融解释,并提出了一种具有实物期权属性、基于Γ-分布、以多心理账户BPT...
关键词：实物期权 机构投资者 分时投资 行为金融 
中国开放式基金市场波动性的实证研究被引量：5
《管理工程学报》2008年第3期134-137,共4页董铁牛 杨乃定 姜继娇 王良 
国家自然科学基金资助项目(70571064);教育部新世纪优秀人才计划(NCET-05-0864)
通过对中国开放式基金市场整体波动性进行全局的静态分析,给出了其波动特征的全景式描述。从动态的视角出发,运用滚动样本的检验方法刻画了开放式基金市场波动特征(包括杠杆效应、风险溢价效应和波动持续性)的时变性及演变规律。
关键词：开放式基金 波动性 时变 GARCH模型 
基于软系统的集成风险管理概念模型被引量：2
《科学管理研究》2008年第1期95-98,共4页姜继娇 杨乃定 
国家自然科学基金项目(70571064)
利用软系统建模思想,研究给出了主体对集成风险管理的感知,界定了相关系统的根定义与概念模型雏形;在权衡"期望与变化"、"相关系统与情景感知"的基础上,研究建立了一种具有普适性的集成风险管理概念模型,强调目标、组织、方法、信息及...
关键词：集成风险管理 软系统 概念模型 
基于两心理账户BPT的复合实物期权定价模型被引量：3
《管理科学学报》2008年第1期89-94,共6页姜继娇 杨乃定 
国家自然科学基金资助项目(70571064);陕西省社会科学基金资助项目(06E015Z)
在从人的有限理性角度,研究提出一种项目投资组合决策的实物期权方法.利用相对财富和习惯形成效用函数描述了决策者的有限理性行为,以均值-熵度量项目投资组合的风险,提出了一种两心理账户行为证券组合模型;将其引入Geske复合期权范畴中...
关键词：行为金融 复合实物期权 行为证券组合理论 心理账户 
基于极效率DEA的开放式基金业绩评价被引量：3
《管理评论》2007年第11期11-17,共7页董铁牛 杨乃定 姜继娇 王良 
国家自然科学基金项目资助(70571064);新世纪优秀人才支持计划项目资助(NCET-05-0864);西北工业大学研究生创业种子基金项目资助(Z200772)
针对传统基金业绩评价方法存在的市场有效状态假设难以满足、因市场组合选择不同而带来的评价结果失真等局限性,提出用极效率数据包络分析作为评价基金业绩的工具,并解决了该方法容易出现的非可行解问题。选取中国22支成长型开放式基金...
关键词：极效率数据包络分析 非可行解 业绩评价 开放式基金 
RIC环境下企业风险的识别、扩散与防范机制被引量：5
《科研管理》2007年第6期154-158,166,共6页姜继娇 杨乃定 王良 董铁牛 
国家自然科学基金项目"基于行为金融的中国机构投资者集成风险管理研究";项目编号:70571064;项目期限:2006年1月-2008年12月;教育部新世纪优秀人才计划"复杂项目集成风险管理理论方法研究";项目编号:NCET-05-0864;项目期限:2006年1月-2008年12月
利用风险转移算法(RTA)改进的聚类分析法,对区域产业集群(RIC)中的企业风险进行了分类识别,给出了其风险关联图。基于RTA和Bass模型描述了RIC中企业风险的扩散机制,揭示了企业风险因子在RIC网络中的转移过程,并可处理时间上相互并行的...
关键词：区域产业集群 风险识别 风险扩散 风险防范 
基于知识管理的IT项目风险研究被引量：1
《情报杂志》2007年第6期21-23,26,共4页郭晓 董铁牛 
国家自然科学基金资助项目(编号:70571064);教育部新世纪优秀人才计划项目(编号:NCET-05-0864)
首先从知识管理角度分析IT项目的基本特征,在此基础上阐释知识管理环境下的IT项目风险:战略风险、知识资产风险、组织结构风险、信息技术风险、文化风险、创新激励风险,最后从目标、组织、信息系统、方法四个方面提出了基于知识管理的I...
关键词：知识管理 IT项目 组织结构 风险 
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