教育部人文社会科学研究基金(07JA790023)

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我国开放式基金经理表现的绩效评估研究
《世界经济情况》2013年第11期66-76,共11页张金清 王云 
本文受国家自然科学基金项目（项目批准号：71073025）、教育部人文社科项目（07JA790023）、复旦大学“金穗”项目（2006Js062）、复旦大学教育部金融创新研究生开放实验室创新项目和复旦大学研究生创新基金资助.
本文基于cobb—Douglas生产函数建立了度量基金经理对基金业绩贡献度的Bayes模型，并用Gibbs抽样技术估计参数。借此模型，选取我国偏股型开放式公募基金在2005—2010年的数据进行实证研究，结果发现基金经理对基金业绩的贡献度高达55％...
关键词：基金业绩 基金经理表现 贡献度 
我国上市公司大股东违规引致的股票信用风险探析被引量：1
《复旦学报（社会科学版）》2013年第1期8-17,154,共10页张金清 石黎卿 
国家自然科学基金项目(项目批准号:71073025);上海市哲学社会科学规划课题项目;教育部人文社科项目(项目批准号:07JA790023);复旦大学"教育部金融创新研究生开放实验室"金融创新项目资助
本文将大股东违规行为导致股票价格波动,进而引致中小股东收益的不确定性称为股票信用风险,在证明该称呼合理的基础上又对其内涵、特征、传导机制及其与债务性信用风险的异同等进行了剖析。然后,借鉴债务性信用风险度量方法,提出计量违...
关键词：股票信用风险 大股东违规 金融风险度量 
商业银行安全水平的测度及其影响因素——基于跨国数据的实证分析被引量：6
《管理评论》2012年第2期24-30,共7页张金清 吴有红 陈卉 
国家自然科学基金项目(71073025);上海市哲学社科规划课题项目;教育部人文社科项目(07JA790023)
本文首先引进VaR法对传统Z值模型进行了修正,然后借助于基于VaR的Z值模型对我国14家主要商业银行与全球前100家商业银行的安全水平进行了测度,在此基础上分析和比较了国内外银行的安全水平及其影响因素。研究表明:在2001-2006年间,国内...
关键词：商业银行安全 影响因素 基于VaR的Z值模型 
中长期贷款占比对我国商业银行稳定的影响——理论分析与实证检验被引量：20
《金融研究》2011年第9期78-92,共15页张金清 张健 吴有红 
国家自然科学基金项目(项目批准号:71073025);上海市哲学社科规划课题项目;教育部人文社科项目(07JA790023)资助
本文首先建立了能反映商业银行中长期贷款占比与净资产收益之间关系的净资产收益函数表达式,再将该表达式引入到人们所普遍采用的破产概率模型之中,构建中长期贷款占比影响银行破产概率的数理模型,借此提出可反映中长期贷款占比与商业...
关键词：商业银行稳定 基于VaR的Z值模型 中长期贷款占比 倒U型关系 
对建设金融后台服务中心的几点认识和思考——以成都为例
《世界经济情况》2010年第11期46-49,共4页张金清 蒋水冰 苏浩宇 
国家自然科学基金项目(71073025);上海哲学社科规划基金课题;教育部人文社科项目(07JA790023)资助
本文首先对金融后台服务中心的内涵和功能进行了介绍,然后对国内外金融后台服务业的发展趋势进行了归纳,其次,分析了建设金融后台服务中心的意义,并以成都为例,对建设金融后台服务中心的所具备的优势和可行性进行了探讨,最后对成都如何...
关键词：金融后台 外包 服务中心 
股市规模与股价波动性的相互影响实证研究被引量：10
《管理评论》2010年第10期22-28,43,共8页张金清 刘烨 
国家自然科学基金项目(71073025);教育部人文社会科学研究2007年度规划基金项目(07JA790023);教育部重大攻关项目(05JZD00012);教育部-复旦大学金融创新研究生开放实验室金融创新项目;复旦大学"金穗"项目(2006JS062)
本文以2005年6月-2008年1月中国A股市场数据为样本,运用VEC模型以及脉冲响应与方差分解分析方法,就股市规模与股价波动性之间的相互影响进行实证检验。实证结果表明:股市资金供求双方综合规模(简称股市综合规模)的正向冲击会导致股价波...
关键词：股市规模 波动性 有限参与 
A股上市公司的股权再融资对价值创造的影响被引量：9
《管理科学学报》2010年第9期47-54,共8页张金清 刘烨 
教育部人文社会科学基金项目(07JA790023);教育部复旦大学金融创新研究生开放实验室金融创新资助项目
通过构造股权再融资价值创造关于其影响因素的函数关系式,对2000-2007年间我国A股上市公司以及2006年间我国香港上市公司的股权再融资,为全体股东创造价值的能力进行估算与比较.结果显示:1)样本期间内A股上市公司的股权再融资行为给股...
关键词：股权再融资 价值创造 融资绩效 
外资银行进入水平影响商业银行效率的“阙值效应”分析——来自中国商业银行的经验证据被引量：62
《金融研究》2010年第6期60-74,共15页张金清 吴有红 
教育部人文社科项目(07JA790023);复旦大学"金穗"项目(2006JS062)资助
本文在运用SFA法测度我国14家主要商业银行效率的基础上对外资银行进入水平影响商业银效率的"阙值效应"进行经验分析,并进一步考察了外资银行进入水平的适度性。研究发现:外资银行进入水平对商业银效率的影响存在"阙值效应",但该效应并...
关键词：外资银行 SFA 效率 阙值效应 
中国短期利率波动性效应实证比较研究被引量：4
《系统工程学报》2010年第3期320-325,共6页张金清 周茂彬 
教育部人文社科基金资助项目(07JA790023);复旦大学"金穗"基金资助项目(2006JS062)
通过考虑宏观经济波动性对利率波动性的影响,实证比较研究了中国短期利率的波动性效应.研究表明:1)中国短期利率的波动率同时存在显著的水平效应、ARCH效应和正向宏观经济效应;2)虽然三种时变波动性效应在刻画短期利率波动性行为时都是...
关键词：短期利率 时变波动率 水平效应 ARCH效应 宏观经济效应 
外资并购对我国经济安全的潜在威胁分析被引量：16
《复旦学报（社会科学版）》2010年第2期1-8,共8页张金清 吴有红 
教育部人文社科项目(项目批准号:07JA790023);复旦大学"金穗"项目(项目批准号:2006JS062);复旦大学"教育部金融创新研究生开放实验室"项目资助
文章通过分析外资在华并购的现状和特点,论证了外资并购对我国经济安全产生的可能威胁及途径和方式。认为外资并购过度将弱化或动摇本土企业乃至于国家自主创新的基础和持续性,自主创新能力(尤其是持续创新能力)的下降将会进一步削弱我...
关键词：外资并购 经济安全 自主创新 持续创新能力 国际竞争力 
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