金融风险度量

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大数据视角下中国资本市场金融风险度量——基于财务报告舞弊风险指数的研究
《社会科学战线》2024年第11期78-87,共10页张屹山 董自达 渠邕 
国家社会科学基金重点项目(22AZD018)。
为分析上市公司财务报告舞弊情况,度量中国资本市场金融风险,文章结合大数据技术,构建中国上市公司财务报告舞弊风险指数,直观、全面地呈现财务舞弊风险。文章基于2015—2020年中国证券市场制造业公司的全市场数据,结合朴素贝叶斯算法...
关键词：财务报告 舞弊识别 混合模型 舞弊风险指数 
基于风险差异性的我国系统性金融风险度量及预警研究
《萍乡学院学报》2024年第2期30-35,共6页杨磊 李志民 王斌 
国家自然科学基金面上项目“基于半马尔科夫链的随机耦合竞争合作多智能体系统的协同控制研究”(61873294);安徽省高校自然科学研究重大项目“基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究”(KJ2019ZD16)。
根据风险来源,系统性金融风险可划分为实体经济风险、泡沫经济风险、银行风险、外部风险与决策风险五个维度风险,基于风险差异性通过CRITIC权重法合成我国系统性金融风险指数,同时对比分析不考虑风险差异性情况下我国系统性金融风险指...
关键词：系统性金融风险 风险差异性 CRITIC权重法 
关于系统性金融风险度量的研究回顾
《商业观察》2024年第9期62-65,69,共5页张晓彤 
面对世界百年未有之大变局,世界发展的不确定性更加突出,其深刻影响着我国的经济发展。行稳方能致远,在此大背景下,我们应当坚持“稳中求进”的总基调以有效应对各项挑战。金融稳,经济才能稳,守住金融安全底线必须增强防范意识,准确度...
关键词：系统性金融风险 风险传染 风险度量 
新常态下系统性金融风险度量与防范探讨
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2021年第6期28-29,共2页黄行遇 
当前,我国经济发展已经迎来了新常态,这对我国系统性金融行业的发展造成了巨大的影响。当前,我国正在面临着经济发展下行的风险,如何有效的控制系统金融发展的风险已经成为我国社会经济发展的必然要求,基于此,文章从新常态下入手,讨论...
关键词：新常态 系统性金融 金融风险 度量 防范 
系统性金融风险度量研究综述被引量：6
《金融监管研究》2020年第12期32-49,共18页尹豪 
国家社会科学基金重大课题“中国消费金融的发展、风险与监管研究”(编号:16ZDA033);教育部人文社会科学研究青年基金项目“去杠杆背景下家庭过度负债的识别、后果及其影响因素研究”(编号:18YJC790181);北京市教育委员会科研计划项目“北京地区普惠金融发展现状及其福利效应研究”(编号:SM201910037006)的资助。
近年来,国际经济金融形势的不确定性显著增加,在危机持续影响和经济面临严峻挑战的背景下,防控金融风险、保障金融安全应当受到长期重视。本文从尾部度量、前瞻性风险度量、金融周期、网络关联和动态随机宏观经济模型等方面,对系统性金...
关键词：系统性风险 金融危机 审慎监管 金融周期 网络关联 
CVaR在金融风险度量中的应用研究被引量：1
《中国市场》2020年第28期36-37,共2页陈嘉扬 
目前,我国对于风险度量方法方面的研究还处于初级阶段,应用层面也还有所不足。文章主要应用VaR的修正模型CVaR,来对金融风险进行度量分析,构建相应的数学模型,测算出CVaR值,继而获取证券行业金融风险的预警值。
关键词：CVAR 金融风险 风险度量 
中国系统性金融风险度量与货币政策影响机制分析被引量：13
《金融论坛》2020年第4期49-60,共12页郭娜 祁帆 李金胜 
国家自然科学基金青年项目“系统性风险防范视角下我国货币政策与宏观审慎政策协调机制研究”(71903142)。
本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-2018年中国系统性金融风险基本维持在较为稳定的状态并呈现下降趋势;国内货币政策对系统性金融风险产生重要...
关键词：系统性金融风险 货币政策影响 金融风险度量 SV-TVP-VAR模型 
农产品供应链金融风险度量及经验数据分析
《供应链管理》2020年第2期86-95,共10页耿晓媛 冷志杰 
国家社会科学基金一般项目——主产区粮食产后服务主体的收储行为及供应链治理机制研究(17BJY118).
供应链金融的风险管控关乎企业的持续经营以及供应链成员企业之间的长久合作。文章选取了15家具有代表性的农产品生产加工企业、供应商和仓储物流三类上市公司,收集了其从2017年9月30日到2018年9月30日的股票价格信息,运用EViews和MATLA...
关键词：供应链金融 修正KMV模型 农产品供应链 风险度量 
新常态下系统性金融风险度量与防范研究
《今日财富》2020年第1期191-192,共2页张明阳 
在金融业务的实际开展中,金融风险的存在对金融业务开展的安全性及金融业务效益会产生直接影响,因而需要对金融风险进行有效方法。在当前经济新常态背景下,系统性金融风险已经成为金融风险中十分重要的一个方面,因而系统性金融风险的防...
关键词：系统性金融风险 新常态背景 有效开展 经济新常态 金融风险度量 金融风险管理体系 金融风险防范 新常态下 防范研究 
金融市场系统性金融风险度量的实证分析
《北方经贸》2019年第7期91-95,共5页郑逸少 张怡超 
国际实践经验表明,系统性金融风险不仅危及整个金融体系,更会给社会财富带来巨大损失,因此保障金融安全对于一国经济安全有着重要意义。本文从金融市场入手,结合综合指数法,从五个维度对我国金融市场系统性风险进行度量。研究结果表明,...
关键词：系统性金融风险 金融市场 风险度量 综合指数法 
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