国家自然科学基金(11301560)

作品数：7被引量：12H指数：3
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相关作者：宋斌林则夫郭冬梅汪寿阳张云鹏更多>>
相关机构：中央财经大学北京航空航天大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《系统工程》《系统科学与数学》《Science China Mathematics》《数学的实践与认识》更多>>
相关主题：最小二乘蒙特卡罗期权定价互换期权校准更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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基于Libor模型的百慕大互换期权定价及其校准被引量：4
《系统科学与数学》2018年第3期334-347,共14页宋斌 王斯燕 
国家自然科学基金(11301560);教育部人文社会科学研究规划基金(14YJA790048)资助课题
由于Libor市场模型是直接对市场上可观测的利率建模,省去了由瞬时远期利率和市场利率之间转换的过程,因此文章选择Libor市场模型定价百慕大互换期权,并选择最小二乘蒙特卡罗方法处理提前实施特征.在模型校准方面,Libor市场模型中互换期...
关键词：Libor市场模型 百慕大互换期权 最小二乘蒙特卡罗 欧式互换期权 
基于多层次蒙特卡罗方法的巴黎期权定价被引量：3
《中国管理科学》2016年第2期11-18,共8页宋斌 林则夫 张冰洁 
教育部人文社会科学研究规划基金(14YJA790048);国家自然科学基金资助青年项目(11301560);国家自然科学基金资助青年项目(71301173)
巴黎期权是由障碍期权发展起来的一种复杂的路径依赖期权,其允许期权持有者在标的资产价格满足在某个给定的价格水平(障碍价格)之上或者之下连续或累计停留预先设定的一段时间的条件下,以预先约定的价格(执行价格)买入或卖出某种标的资...
关键词：巴黎期权 标准蒙特卡罗算法 多层蒙特卡罗算法 计算成本 
商品和金融摇摆期权定价模型及其数值研究
《数学的实践与认识》2015年第23期147-160,共14页宋斌 张云鹏 
国家自然科学基金(11301560);教育部人文社会科学研究规划基金(14YJA790048)
采用具有均值回复特点的三叉树模型研究上摇一下摇特征或带有惩罚条款的复杂商品摇摆期权,并运用森林树法进行数值计算.进而分析最大可执行次数、每次执行最大可执行量、惩罚系数对摇摆期权价格的影响.此外还运用多次最优停时研究连续...
关键词：摇摆期权 森林树 多次最优停时 惩罚函数 最小二乘蒙特卡罗 
美式巴黎期权的定价模型与数值方法被引量：3
《系统工程》2015年第2期1-8,共8页宋斌 井帅 
国家自然科学基金青年项目(11301560);国家自然科学基金资助项目(71301173;70971145)
给出了连续时间框架下美式巴黎期权的自由边界问题的表达式并运用有限差分进行计算,此外还运用前向打靶网格方法和最小二乘蒙特卡罗两种数值方法研究美式巴黎期权的定价问题。计算结果表明向上敲出看涨美式巴黎期权价格与障碍价格、窗...
关键词：美式巴黎期权 有限差分 前向打靶网格 最小二乘蒙特卡罗 
Peng's maximum principle for a stochastic control problem driven by a fractional and a standard Brownian motion被引量：2
《Science China Mathematics》2014年第10期2025-2042,共18页BUCKDAHN Rainer JING Shuai 
supported by National Natural Science Foundation of China(Grant No11301560)
We study a stochastic control system involving both a standard and a fractional Brownian motion with Hurst parameter less than 1/2.We apply an anticipative Girsanov transformation to transform the system into another ...
关键词：fractional Brownian motion stochastic control system backward stochastic differential equation variational inequality maximum principle Girsanov transformation Galtchouk-Kunita-Watanabe decomposition 
移动平均亚式期权定价研究
《系统科学与数学》2014年第8期897-913,共17页宋斌 井帅 魏琳 张冰洁 
国家自然科学基金资助项目(11301560);国家自然科学基金资助项目(70971145);中央财经大学科研创新团队支持计划资助
移动平均期权是价格依赖于标的资产移动平均价格的奇异期权,其定价依赖于每个窗口内的标的资产的价格,随着窗口不断向前滚动,就会有无穷多个移动平均过程,而无穷多个移动平均过程是无限维的非马尔科夫问题,因此该研究具有较大的挑战性,...
关键词：移动平均 有限维近似 拉盖尔序列 最小二乘蒙卡. 
带跳的分数倒向重随机微分方程及相应的随机积分偏微分方程被引量：1
《中国科学：数学》2014年第1期73-87,共15页郭冬梅 井帅 汪寿阳 
国家自然科学基金(批准号:71301173和11301560);北京市哲学社会科学规划项目(批准号:13JGB018);中国博士后科学研究基金(批准号:2012M520419和2013T60186)资助项目
本文首次把Poisson随机测度引入分数倒向重随机微分方程,基于可料的Girsanov变换证明由Brown运动、Poisson随机测度和Hurst参数在(1/2,1)范围内的分数Brown运动共同驱动的半线性倒向重随机微分方程解的存在唯一性.在此基础上,本文定义...
关键词：分数Brown运动 倒向重随机微分方程 Poisson随机测度 GIRSANOV变换 随机积分偏微分方程 
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