广东省自然科学基金(31910)

作品数：4被引量：32H指数：3
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相关机构：暨南大学广东商学院更多>>
相关期刊：《暨南学报（哲学社会科学版）》《金融理论与实践》《上海金融》更多>>
相关主题：基准收益率曲线基准利率金融市场久期缺口最优控制更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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我国金融市场基准利率考察——基于构建完整的基准收益率曲线被引量：16
《金融理论与实践》2008年第3期37-40,共4页郭红兵 钱毅 
国家自然科学基金项目(批准号:70473032);广东省自然科学基金项目(批准号:31910)的资助
基于构建完整的基准收益率曲线,基准利率(载体)应至少符合无风险性、规模充足性、流动性、数据可得性和期限结构完整性等特征标准。根据这些标准对我国金融市场基准利率进行考察,结果表明,当前国债利率、政策性金融债利率、央行票据利...
关键词：基准利率 基准收益率曲线 金融市场 
基准利率和基准收益率曲线的内涵及关系探讨被引量：10
《上海金融》2008年第2期43-47,共5页杜金岷 郭红兵 
国家自然科学基金项目(批准号:70473032);广东省自然科学基金项目(批准号:31910)的资助
我国相继推出基准利率SHIBOR和银行间国债收益率曲线、央行票据收益率曲线与政策性金融债收益率曲线等三条基准收益率曲线,备受瞩目。那么,基准利率和基准收益率曲线的内涵有什么不同?二者之间是怎样的关系?搞清楚这些问题,对引导我国...
关键词：基准利率 基准收益率曲线 
基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用被引量：7
《暨南学报（哲学社会科学版）》2007年第2期36-40,共5页杜金岷 刘湘云 
国家自然科学基金项目<商业银行利率风险综合计量模型及管理模式研究>(批准号:70473032);广东省自然科学基金项目<我国商业银行利率风险计量模型与管理模式研究>(批准号:31910)
对商业银行利率风险的管理和控制,传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。根据Markowitz现代组合投资理论,构造一个目标规划模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商...
关键词：凸度缺口 久期缺口 商业银行利率风险 
商业银行利率风险计量模型及实证分析——非平移收益曲线条件下的随机免疫策略被引量：2
《广东商学院学报》2006年第2期44-46,共3页刘湘云 
国家自然科学基金项目(70473032);广东省自然科学基金项目(31910)
传统的久期理论建立在收益曲线平移等严格假设条件上,因而其在实践中的有效性大大降低了。根据Markowitz(1959)等理论可推导出:资产价格的总风险包括收益的方差和全久期向量两部分;假若商业银行采取现金中性(cash neutrality)的资产交...
关键词：商业银行 利率风险 收益曲线非平移 随机免疫 全久期向量 
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