国家自然科学基金(71231005)

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基于前景理论的住房市场卖方定价决策模型
《系统工程学报》2020年第3期340-353,共14页龚朴 张云怡 
国家自然科学基金资助项目(71231005,71671076,71991473).
为揭示住房市场周期性变化中卖方心理因素与定价的关系,在匹配模型中引入价格约束因子,并将前景理论应用于搜寻模型,建立了非风险中性的卖方定价决策模型.通过模型分析探究了议价能力、风险偏好和损失厌恶对卖方挂牌价格和保留价格的影...
关键词：前景理论 损失厌恶 议价能力 卖方定价 
买方“跳单”行为下房产中介差异化定价机制被引量：1
《系统工程学报》2018年第4期433-441,共9页王晨 龚朴 
国家自然科学基金资助项目(71231005)
本文提出了差异化定价策略,即针对"跳单"买方额外提供一个较低的中介费,试图降低买方"跳单"比例,增加中介收益.经过理论推导,分别求得了单一和差异化策略下的最优中介费.差异化策略下,中介仅会在第一阶段要求的中介费收入较高时才在第...
关键词：差异化定价 单一定价 “跳单”行为 房产中介 中介费 
考虑买方“跳单”行为的房产中介定价策略被引量：2
《管理工程学报》2018年第1期24-32,共9页王晨 龚朴 
国家自然科学基金资助项目(71231005)
买方"跳单"现象普遍存在于我国房地产产权交易二级市场,但目前相关运营层面的理论研究比较缺乏,因此,本研究通过探究买方"跳单"行为中的决策过程,分析了房产中介的中介费定价策略,试图提供相应的决策指导。虽然买方"跳单"仍然可能为房...
关键词：房产中介 “跳单”行为 居间中保 定价策略 
基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价被引量：3
《系统工程理论与实践》2017年第8期2043-2051,共9页邓洋 何旭彪 
国家自然科学基金重点项目(71231005);中央高校基本科研业务费专项资金(2014QN203)~~
多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了计算...
关键词：信用违约互换合约 因子copula模型 条件蒙特卡罗模拟 尾部相关性 
相对杠杆与股票收益的相关性研究——来自中美市场的实证分析被引量：3
《管理科学学报》2017年第7期1-23,共23页龚朴 胡婷 司继文 
国家自然科学基金资助项目(71231005);教育部博士点基金资助项目(20110142110068)
本文结合考虑公司融资决策参考依赖特征及资本结构动态调整行为,构造相对杠杆这一新的财务杠杆度量指标重新检视了财务杠杆在资产定价中发挥的作用,并将中美市场进行对比分析.研究表明,相较于实际杠杆,相对杠杆能更好地解释股票溢价,在...
关键词：参考依赖 资本结构动态调整 相对杠杆 
香港各地区房地产市场间的动态相关性研究被引量：4
《系统工程学报》2016年第2期178-191,共14页杨博理 龚朴 包晓辉 
国家自然科学基金重点资助项目(71231005);国家自然科学基金面上资助项目(71071067);教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20110142110068)
由于投资决策和政策制定等方面的需求,不同地区房地产市场之间的相关关系越来越受到学术研究的关注.引入有能力刻画外部因素对动态相关性产生影响的DSTCC-GARCH模型,结合VAR模型,研究了香港4个地区房地产市场之间的动态相关关系.研究发...
关键词：香港房地产 动态相关性 转换因素 
不对称信息下写字楼租赁中扩张合约研究
《系统管理学报》2016年第1期55-66,共12页王晨 龚朴 
国家自然科学基金资助项目(71231005)
写字楼租赁市场中,企业租户扩张的概率是私有信息,因此,为出租方合理定价扩张合约带来了挑战。考虑合约双方信息不对称,建立了出租方的合约设计和租户的合约选择模型,研究表明:竞争市场中,高扩张概率企业会选择高扩张概率出租方提供的...
关键词：写字楼 租赁 信息不对称 扩张 合约设计 逆向选择 
买方“跳单”行为下房产中介代理合约选择被引量：3
《系统工程理论与实践》2015年第10期2698-2707,共10页王晨 龚朴 
国家自然科学基金(71231005)
依据合约理论的分析框架,研究了面对中国普遍存在的买方"跳单"行为,房产中介应当如何在开放性代理合约和独家代理合约中进行选择.首先通过模型的建立与求解分析了各合约下中介的最优的努力水平,并研究了买方"跳单"概率和卖方房屋售价对...
关键词：房产中介 “跳单”行为 开放性代理 独家代理 合约选择 
知情交易度量的Lévy跳方法及实证研究被引量：7
《管理科学学报》2014年第10期82-94,共13页龚朴 杨博理 
国家自然科学基金重点资助项目(71231005);国家自然科学基金面上资助项目(71071067);教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20110142110068)
金融市场中存在着由私有信息推动的知情交易,其具有行为复杂、甄别困难等特性.本文以股票价格序列的Lévy跳为工具揭示交易价格的异常波动,从而测度这一较为特殊的交易情况.基于Lévy跳跃程度的度量方法和知情交易概率PIN模型,文章研究...
关键词：Lévy 跳 知情交易 PIN 资产重组 
空间竞争视角下奥特莱斯模式研究
《运筹与管理》2014年第6期57-64,共8页龚朴 王晨 
国家自然科学基金(71231005)
奥特莱斯已演变成为一种新型的零售业态,在实践中取得巨大成功,但相关学术理论成果还相对缺乏。本研究以空间竞争理论为基础,从传统购物中心和奥特莱斯间的博弈出发,在消费者的偏好不确定的情况下,探究了奥特莱斯的区位选择、建设规模...
关键词：管理科学与工程 区位选择 定价决策 空间竞争 奥特莱斯 
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