创新研究群体科学基金(70821061)

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相关期刊：《会计研究》《工业工程》《管理评论》《国际金融研究》更多>>
相关主题：区间数据主成分分析方法情景生成平面图极值理论更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
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基于Dempster-Shafer证据理论的外汇交易策略研究被引量：4
《数理统计与管理》2013年第3期452-461,共10页张华 任若恩 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助(70821061);国家自然科学基金青年项目(70901003)资助
自动化交易是现代金融领域的研究热点,而交易策略是其核心。技术指标分析中,每一种指标都有其优势和劣势,单一的指标经常产生导致亏损的虚假信号。为了提高交易信号的质量和可靠性,针对外汇市场的多变性和存在诸多不确定性的客观事实,...
关键词：证据理论 基本概率分配函数 技术指标 交易策略 
人民币外汇期权套保策略:基于随机规划模型被引量：13
《管理科学学报》2012年第11期31-44,共14页尹力博 韩立岩 
国家自然科学基金重点资助项目(70831001);国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821061)
本文建立了基于离散情景树的国际资产配置多阶段随机规划模型,形成了包含整体风险控制和后验优化风险再调整的外汇期权组合风险综合管理机制;在此基础上系统研究了人民币外汇期权的套保价值及最优套保策略,并与外汇远期的套保效果进行...
关键词：人民币外汇期权 套保价值 套保策略 随机规划 风险综合管理 整体风险控制 后验优化再调整 
基于简化的区间数据主成分分析的高校教师绩效分析被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第20期28-37,共10页周宁 王惠文 韩小汀 关蓉 
国家自然科学基金重点项目(71031001);国家自然科学基金(70771004);国家自然科学基金创新研究群体科学基金(70821061)
绩效分析是高校教师绩效管理中的重要组成部分.基于简化的区间数据主成分分析方法,以2008 2009年A大学经济管理学院的教师绩效评估数据为例,考察了两年内各岗位级别教师的整体绩效和变化情况,以及教师个人绩效在所处岗位级别上的动态变...
关键词：绩效分析 区间数据 高校教师 岗位级别 
基于分层动态随机规划的资产负债管理模型被引量：3
《会计研究》2012年第5期39-43,93,共5页郭茵 任若恩 
国家自然科学基金--创新研究群体科学基金:基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理(70821061);国家自然科学基金青年项目--多因素下内嵌变波动率多期复合期权的寿险合同定价理论及应用研究(70901003)
提出一种分层动态随机规划模型,解决资产负债最优配置问题。模型放宽了目标函数必须准确反映投资者收益-风险态度的限制,引入评价指标体系判定最优解。各层次模型考虑了未来市场上的不确定因素,采用动态随机规划基本形式,以情景树作为...
关键词：分层动态随机规划 资产负债管理 情景生成 商业银行 
基于区间数据分析的各学科期刊发展现状研究
《数理统计与管理》2012年第1期134-141,共8页王岩 张寅 王惠文 
国家自然科学基金项目(J0824301);国家自然科学基金重点项目(71031001);国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目(70821061);国家自然科学基金项目(70771004)
由于学科的自身特点和统计源的学科结构特点,不同学科期刊具有显著差异。但由于期刊数量庞大,评价指标多种多样,很难从宏观上把握各学科期刊的整体特点,对学科间差异给出科学的判断。本文以SCI期刊为研究对象,用区间数据代表各学科期刊...
关键词：学科发展现状 区间数据 因素区间数据PCA算法 主平面图 
外汇市场中非参数核回归方法的技术形态
《哈尔滨工程大学学报》2011年第12期1642-1648,共7页张华 任若恩 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821061);国家自然科学基金青年资助项目(70901003);国家自然科学基金资助项目(71171009;71031001)
针对外汇市场上形态技术分析有效性的学术研究引起的争议,提出了复杂技术形态信息含量的度量方法.扩展了技术形态的定义,改进了参数的选择,开辟了检验技术形态有效性的新视角.实证研究采用外汇市场上20种货币对的收盘价数据,通过对比基...
关键词：走势形态分析 非参数核回归 信息含量 形态识别 
基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法被引量：4
《工业工程》2011年第6期133-137,共5页肖燕君 张华 任若恩 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821061);国家自然科学基金青年资助项目(70901003)
股票价格是众多因素影响的综合结果,波动规律异常复杂,属于典型的非平稳时间序列。为了对股价进行更有效的预测,提出一种基于小波分析、灰色残差GM(1,1)模型和AR模型的组合预测方法。运用小波分解算法,将股价序列分解成不同尺度上的逼...
关键词：小波分析 灰色残差模型 自回归模型 预测 
简约指标体系下的区域创新能力评价——基于主基底变量筛选和主成分分析方法被引量：20
《系统工程》2011年第7期34-40,共7页郭丽娟 仪彬 关蓉 王志云 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821061);国家自然科学基金资助项目(70771004);国家自然科学基金重点资助项目(71031001)
在设计区域创新能力评价初始指标体系的基础上,采用基于主基底分析的变量筛选方法对初始指标体系进行变量筛选,构建了区域创新能力评价体系的简约变量集合,在保证原始变量信息损失尽可能小的前提下,排除所有的冗余信息,避免了变量之间...
关键词：管理工程(系统工程) 区域创新能力评价 主基底变量筛选法 主成分分析 简约变量集合 
基于CVaR与矩匹配方法的外汇储备资产配置动态随机优化模型被引量：8
《管理评论》2011年第3期46-55,97,共11页宋晓东 韩立岩 
国家自然科学基金项目(70831001);国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目(70821061)
本文建立了一个动态的随机优化模型,对我国外汇储备在国际资产中的配置问题进行研究。采用基于矩匹配方法生成的情景树代表资产价格波动与币种间汇率变动的不确定性,将管理当局对于外汇储备安全性、流动性、收益性的要求统一纳入模型中...
关键词：外汇储备 资产配置 情景生成 随机优化 
一种新的货币危机识别方法及对中国的实证研究被引量：4
《中国软科学》2010年第11期144-156,共13页覃筱 任若恩 
国家自然科学基金青年基金(批准号:71001070);国家自然科学基金重点项目(批准号:70531010);国家自然科学基金创新研究群体科学基金(批准号:70821061);国家自然科学基金青年基金(批准号:70901003)
识别问题是货币危机研究的基础,文献通常构建外汇市场压力指数,通过确定其临界值进行识别。传统法需假定该指数服从正态分布;近年出现的选阈识别法混淆了统计意义上的极值和经济意义的危机,因而都无法准确识别危机。本文将货币危机视为...
关键词：货币危机 外汇市场压力指数 极值理论 
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