国家自然科学基金(70273027)

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证券市场内幕交易有信息含量的临界点值推算被引量：2
《数学的实践与认识》2009年第1期8-18,共11页汪贵浦 楼旭明 汪少华 
国家自然科学基金(70273027);国家社科基金(05BJY032)
中国证券市场内幕交易的同时存在市场操纵行为,使得独立判断内幕交易的信息含量存在困难.为解决判断纯粹内幕交易是否具有信息含量问题,需要确定内幕交易具有信息含量的临界点值.采用我国证券市场内幕交易与操纵样本数据,先在操纵均衡...
关键词：内幕交易 信息含量 异常收益 临界点值 
对证券分析师荐股评级调整价值的经验研究被引量：15
《同济大学学报（自然科学版）》2007年第5期714-718,共5页陈伟忠 吴佳 王宇熹 肖峻 
国家自然科学基金项目(70273027);上海市高校优秀青年教师科研专项基金项目(05XPYQ06)
以我国12家主要券商研究机构的证券分析师推荐报告为样本,基于2000—2004年的沪深A股市场的全部股票价格与交易量数据库,采用三种不同的市场超额收益率模型和事件研究法,研究了我国证券分析师评级调整前后累积超额收益率、股票价格和交...
关键词：证券分析师 推荐报告 评级调整 投资价值 股票市场 
我国证券分析师荐股绩效量化统计评估方法研究——以《新财富》杂志最佳分析师为例被引量：6
《统计与决策》2007年第5期4-8,共5页王宇熹 肖峻 陈伟忠 
国家自然科学基金项目(70273027)
从2003年开始，我国著名财经杂志《新财富》借鉴国际惯例，每年由机构投资者筛选出包括宏观经济和债券研究在内的26个研究方向的“最佳分析师”。他们在向基金经理发放调查问卷的基础上，根据入选“《新财富》最佳分析师”的各个机构的...
关键词：《新财富》杂志 最佳分析师 绩效评估方法 证券分析师 量化统计 机构投资者 评选方法 国际惯例 
TIPP投资组合保险策略实证分析被引量：5
《哈尔滨工业大学学报》2006年第12期2135-2138,共4页杜少剑 陈伟忠 刘元海 
国家自然科学基金资助项目(70273027)
在引入TIPP投资组合保险策略的基础上,对TIPP策略进行了修改,提出VGPI策略.同时通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期以及不同的最低保险额、乘数和参数,分别对TIPP和VGPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略作对比,发现T...
关键词：TIPP策略 VGPI策略 实证分析 
证券分析师盈余预测偏差之谜的新解释——来自中国证券分析师行业的新证据被引量：6
《统计与决策》2006年第16期117-120,共4页王宇熹 肖峻 吴佳 陈伟忠 
上海市高校优秀青年教师科研专项基金资助(05XPYQ06);国家自然科学基金(70273027)
本文通过对中国12家证券机构分析师盈余预测偏差样本分布的统计特征进行研究,我们发现中国证券分析师盈余预测偏差样本并不服从正态分布,并存在两种不对称现象。我们称之为尾部不对称和中间不对称,并根据这两种不对称对现有的证券分析...
关键词：证券分析师 盈余预测 预测偏差 行为金融 
中国股市基于成交量的价格动量策略被引量：8
《同济大学学报（自然科学版）》2006年第8期1126-1130,共5页肖峻 陈伟忠 王宇熹 
国家自然科学基金资助项目(70273027);上海市高校优秀青年教师科研专项基金资助项目(05XPYQ06)
根据1999年Hong和Stein信息逐渐扩散的行为模型,构建了中国股市基于成交量的价格动量策略.结果表明,低成交量组合中存在着显著的中期动量,并且持有低成交量赢者组合,明显能够战胜市场组合.成交量包含未来股价走势的重要信息,能够测度私...
关键词：股价操纵 动量策略 信息扩散 反应不足 
中国股市短期收益反转及成交量效应被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2006年第7期985-989,共5页肖峻 王宇熹 王奕俊 
国家自然科学基金资助项目(70273027);上海市高校优秀青年教师科研专项基金资助项目(05XPYQ06)
运用Lo,Mavkinlay反转策略设计,Jegadeesh,Titman反转收益分解框架,并引入成交量对中国股市短期(周)反转策略进行了实证研究.结果表明,中国股市存在显著的短期(周)收益反转,反转强度与公司规模相关.反转收益主要来源于对公司特有信息的...
关键词：反转策略 过度反应 成交量 行为金融 
我国证券分析师推荐报告投资价值实证研究——以上海申银万国证券研究所为例被引量：11
《中国矿业大学学报》2006年第2期214-219,共6页王宇熹 肖峻 陈伟忠 
国家自然科学基金项目(70273027)
基于证券分析师在我国证券市场中发挥着越来越重要的作用,探讨了分析师推荐报告对于投资者的投资价值.采用事件研究法,研究了上海著名证券研究机构——申银万国研究所的2000—2004年所有的调研报告与深度报告;推出了事件期前后的超额累...
关键词：证券分析师 推荐报告 投资价值 累积超额收益 反应不足 
国外证券分析师理论研究综述被引量：8
《证券市场导报》2005年第7期55-60,共6页王宇熹 陈伟忠 肖峻 
国家自然科学基金项目(编号:70273027)
证券分析师的理论基础经历了从现代经典金融理论到行为金融理论的发展。本文从评估体系、盈余预测、羊群行为、推荐价值四种研究角度对国外证券分析师理论进行了分类综述,总结了国外证券分析师理论研究的最新进展,并揭示了其对于完善国...
关键词：证券分析师 推荐报告 证券分析 
中国股市短期反转策略实证研究被引量：10
《系统工程》2005年第3期35-42,共8页肖峻 陈伟忠 王宇熹 
国家自然科学基金资助项目(70273027)
运用了Lo,Mavkinlay(1990)反转策略设计、Jegadeesh,Titman(1995)反转收益分解框架并引入成交量冲击对中国股市短期(周)反转策略进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的短期(周)收益反转,反转强度与公司规模相关。反转收益主要来...
关键词：反转策略 过度反应 成交量冲击 
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