华中科技大学经济学院金融学系

作品数：13被引量：56H指数：4
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发文作者：邱佳更多>>
发文领域：经济管理理学环境科学与工程机械工程更多>>
发文主题：方差分解脉冲响应函数GARCH模型VALUE-AT-RISK极值理论更多>>
发文期刊：《系统工程》《统计与决策》《西北农林科技大学学报（社会科学版）》《商业经济研究》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
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人口流动对中国经济增长收敛性影响——基于空间溢出角度的研究被引量：12
《云南财经大学学报》2020年第2期49-59,共11页周少甫 陈哲 
采用动态空间面板模型,以Barro和Sala-i-Martin建立的人口迁移模型为基础,分析中国及其中部、东部、西部地区省际间人口流动对经济增长收敛性的影响。研究显示:2004-2015年全国和三大地区的经济增长是收敛的,全国和中部地区的收敛速度较...
关键词：人口流动 经济增长收敛性 动态空间面板模型 溢出效应 
存货周转与投资风险关系研究被引量：3
《东吴学术》2019年第4期102-109,共8页张文哲 左月华 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“《反腐败、隐形交易成本与市场化程度：基于准自然实验的实证研究》”（项目批准号：17YJA790105）
农业经济类企业由于其存货价值计量复杂、容易受气候影响的特点使农、林、牧、渔类企业业绩波动较大,加剧了投资者的投资风险。本文基于我国二○一○-二○一八年农、林、牧、渔业上市公司投资风险的变化,研究存货周转率、公司规模、资...
关键词：存货周转率 农林牧渔业 投资风险 公司规模 
产权、市场化与非上市企业的融资困境被引量：2
《商业经济研究》2015年第9期93-95,共3页刘玥莹 李阳 孔东民 
本文通过探讨产权和市场化程度对企业面临的融资歧视和融资约束的影响,来揭示非上市企业面临的融资困境。结论如下:对于融资歧视,国有企业比民营企业有着更强的借贷能力,且市场化程度上升会促使企业优化债务期限结构,而国有企业更能利...
关键词：产权制度 市场化 融资歧视融资约束 
资本结构的省际特征——基于A股上市公司的实证研究被引量：1
《金融学季刊》2013年第1期97-119,共23页唐齐鸣 刘波 
以1993--2005年1254家A股上市公司9273个年度非平衡面板观察值为样本，本文首次深入分析了外生的省份因素对公司资本结构的影响。研究结果显示：省份差别显著影响上市公司资本结构；超过3％的上市公司真实负债率变异能由省份差别解释，...
关键词：资本结构 区域差异 真实负债率 
中美豆油期现货市场国际关联性及动态预测研究被引量：1
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2008年第5期31-35,共5页王骏 刘亚清 
期货市场国际关联性主要通过同一期货产品在跨国跨市场的期货价格互动关系上体现出来。通过利用协整检验、动态预测、方差分解和脉冲响应函数等技术对中美豆油期货市场的关联性研究发现:大连、芝加哥交易所豆油期货价格和中国豆油现货...
关键词：国际关联性 豆油期货 动态预测 方差分解 脉冲响应函数 
解析高外汇储备与人民币升值的循环困局
《特区经济》2008年第8期73-74,共2页邱佳 
目前,我国的巨额外汇储备被普遍视为人民币升值的直接导火索,同时,受人民币升值预期的影响,大量热钱流入国内,央行为保持人民币币值稳定加大了对外汇市场的干预力度,这进一步增大了我国的外汇储备。外汇储备增大和人民币升值的循环导致...
关键词：外汇储备 人民币升值 循环困局 
我国期货市场与GDP的动态关系研究被引量：3
《统计与决策》2008年第11期119-121,共3页刘亚清 王骏 刘纯安 
文章利用协整检验、方差分解和脉冲响应分析的一体化方法对中国期货市场与GDP的动态关系进行了研究。实证结果发现:季节调整后期货市场与GDP增长之间存在长期均衡关系,GDP与期货市场成交额之间存在Granger因果关系,GDP引导期货市场成交...
关键词：期货成交额 国内生产总值 协整检验 方差分解 脉冲响应函数 
用矩匹配方法计算非线性风险度
《运筹与管理》2005年第1期90-94,共5页刘汉中 田新时 
矩匹配方法是用来求解非线性风险度(ValueatRisk,简称:VaR)的一种普遍性方法,它是先假定样本经验分布服从已知分布族,然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数,得到资产回报样本的密度函数,再计算风险度VaR;本文采用的Johnson分布族是矩...
关键词：Johnson分布族 总体矩 矩匹配方法 风险度 
极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数被引量：18
《运筹与管理》2004年第1期106-111,共6页田新时 郭海燕 
精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行...
关键词：极值理论 风险度量 金融风险管理 VALUE-AT-RISK GARCH模型 
我国外汇风险管理中的内部模型选择被引量：3
《运筹与管理》2003年第1期50-53,共4页田新时 李耀 
在VaR计算中 ,一般都有市场变量的日回报服从正态分布的假定 ,但汇率的变化呈非正态分布。随着我国加入了WTO后金融市场的进一步开放 ,选择适合我国外汇风险管理需要的统计模型已极为紧迫。本文提出了一种用有偏度的混合正态分布计算Va...
关键词：外汇风险管理 VAR 非正态分布 混合正态分布 中国 统计模型 
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