LEVY

作品数：399被引量：1166H指数：15
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基于Levy-GARCH模型的上证50ETF市场跳跃行为与波动特征研究被引量：10
《中国管理科学》2019年第2期41-52,共12页郑尊信 王华然 朱福敏 
国家自然科学基金资助项目(71601125;71471119);教育部人文社科基金青年项目(16YJC790030)
上证ETF50期权的发行推动学界开始关注其标的资产的波动特点。本文引入带跳跃的Levy-GARCH非高斯条件异方差模型,结合Fourier数值极大似然估计及回溯测试,对上证50ETF的跳跃和波动特征进行实证分析,并与上证综指、深证成指进行比较。研...
关键词：上证50ETF 无穷跳跃行为 杠杆效应 Levy-GARCH模型 
基于非均匀离散Fourier变换的隐含Levy模型估计研究
《中国管理科学》2018年第8期13-19,共7页胡小平 曹杰 
国家社会科学基金重大项目(16ZDA054)
市场上交易的期权价格蕴含了市场参与者对期权标的资产价格未来运动的预期信息,基于期权价格得到的标的资产价格运动模型被称为隐含模型,应用于衍生品定价与风险管理显著优于基于资产价格历史数据得到的模型,Levy模型近年来被广泛应用...
关键词：非均匀离散Fourier变换 隐含Levy模型 期权 Fourier域 
LEVY-LIBOR市场模型的蒙特卡罗模拟参数校准与估计被引量：4
《中国管理科学》2018年第1期25-34,共10页刘凤琴 金瑜 
国家自然科学基金资助项目(71271190);教育部人文社会科学研究项目(15YJA630037)
基于远期LIBOR利率的随机波动与无限跳跃特征,针对标准化LIBOR市场模型（LMM）和随机波动率LIBOR市场模型（SV-LMM）应用局限,进一步引入Levy无限跳跃过程,建立多因子非标准化Levy跳跃随机波动率LIBOR市场模型（SVLEVY-LMM）。在此基础...
关键词：非标准LIBOR市场模型 levy无限跳跃 市场校准 互换期权 蒙特卡罗模拟. 
Levy Tempered Stable金融资产收益分布及其CF-CGMM估计方法研究被引量：6
《中国管理科学》2009年第3期18-26,共9页刘志东 陈晓静 
国家自然科学基金资助项目(70603034);中央财经大学"211工程"三期资助项目
本文在对经典的和修正的Levy tempered stable分布进行研究的基础上,结合现实中金融资产收益分布的实际特征,分析Levy tempered stable分布在构建模拟金融资产价格过程的Levy Jump模型的优势。由于这类分布的概率密度函数不存在解析式,...
关键词：LEVY tempered stable分布 特征函数 跳跃 连续矩条件 GMM 估计 
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