异方差

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基于MCP的非对称最小二乘估计被引量：2
《系统科学与数学》2022年第5期1344-1360,共17页张晓琴 卫夏利 米子川 李顺勇 
国家社会科学基金项目(17BTJ010);山西省自然科学基金(201901D111320)资助课题。
作为一种流行的非凸惩罚,极小极大凹惩罚(MCP)在变量选择中被广泛使用.非对称最小二乘回归(ALS)区别于最小二乘回归,能够研究响应变量的整个条件分布.文章基于MCP惩罚,提出带有MCP惩罚的稀疏非对称最小二乘回归模型(MCP-ALS),并得到了...
关键词：非对称最小二乘回归 MCP 异方差 变量选择 高维数据 
基于局部多项式方法的异方差估计被引量：2
《数理统计与管理》2021年第6期1019-1030,共12页张晓琴 郭雅静 米子川 
国家社科基金一般项目(17BTJ010);山西省基础研究计划项目(201901D111320);山西省留学回国人员科技活动择优资助项目(2019-13).
解决异方差问题的关键是对随机误差项的方差做出有效性估计.一般地,异方差分布形式未知时,非参数估计的效果较好.因此,本文在异方差模型的估计中引入了局部多项式的非参数方法,提出了一种新的异方差估计方法.同时,通过计算机模拟实验和...
关键词：异方差 局部多项式估计 HCCMEs 协方差阵 
具有组群异方差结构的面板数据模型及其应用研究被引量：2
《统计研究》2021年第11期141-149,共9页任燕燕 王纬 严晓东 
国家社会科学基金一般项目“异质性面板分位数模型及其应用研究”(21BTJ046);国家自然科学基金青年项目“高维异质性回归模型的融合分析和统计推断”(11901352)。
面板数据由不同个体的时间序列数据汇聚而成。已有大量研究表明面板数据个体之间存在组群结构,并且普遍存在模型的异方差现象。本文借鉴组群异质性的研究成果,构建模型误差项组群结构的面板数据模型,基于模型假定条件,提出惩罚伪最大似...
关键词：面板数据 固定效应 组群异方差 惩罚伪最大似然估计法 
条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用被引量：3
《中国管理科学》2021年第10期1-11,共11页沈根祥 张靖泽 
国家社科基金重大项目(16ZDA031)。
动态Nelson-Siegel(DNS)利率期限结构模型将方差设定为常数,不能刻画收益率序列的条件异方差,降低了数据拟合和预测能力。本文用GARCH模型设定DNS模型观测方程条件异方差,基于适应状态空间模型用广义自回归得分(GAS)设定转移方程条件异...
关键词：利率期限结构 动态Nelson-Siegel模型 适应状态空间模型 GAS模型 
基于异方差和时变波动的Realized HAR GARCH模型研究被引量：3
《统计与决策》2021年第16期162-166,共5页蔡光辉 吴志敏 
国家社会科学基金资助项目(19BTJ013)。
文章选取上证综指5分钟收盘价序列高频数据,采用ACF拟合、多种损失函数、SPA检验和VaR回测检验对不同误差分布下的包含时变波动、异方差结构和加权已实现极差的Realized HAR GARCH模型进行研究。实证结果表明,新模型相比于以往模型更能...
关键词：时变波动 异方差 加权已实现极差 Realized HAR GARCH 
基于混频数据模型的宏观经济对股票市场波动的长期动态影响研究被引量：16
《中国管理科学》2020年第10期65-76,共12页刘凤根 吴军传 杨希特 欧阳资生 
国家社会科学基金资助项目(18BJY228)。
股票价格时间序列与宏观经济变量时间序列原始数据的不同频直接导致传统计量模型在处理宏观经济波动与股票市场波动的关系问题中产生模型误设和估计偏误。本文运用混频自回归条件异方差模型从水平值和波动率两个维度实证分析生产者价格...
关键词：宏观经济变量 混频自回归条件异方差模型 股票市场波动长期成分 
农地流转价格对非粮种植的影响研究被引量：8
《价格理论与实践》2020年第7期66-69,112,共5页韩国莹 刘同山 
国家社会科学基金一般项目“农地错配的效率损失及对策研究”(19BJY127)。
随着近年来资本下乡和流转价格持续上涨,农地非粮种植的趋势明显。本文利用2018年1-3月份黄淮海农区农户调查数据,基于613个已经流转的地块,采用Probit和可以处理内生性的异方差内生处理(HEP)模型,实证分析流转价格对农地非粮种植的影...
关键词：农地“非粮化” 种植结构 农地流转价格 异方差内生处理模型 
一种基于N-W估计的异方差估计方法被引量：4
《统计学报》2020年第2期31-38,共8页张晓琴 郭雅静 李顺勇 
国家社科基金一般项目(17BTJ010);山西省回国留学人员科研资助项目(2017-020,109653901002);山西省基础研究计划项目(201701D121004,201901D111320)
在异方差的构成形式未知时,可以利用非参数方法给出方差较为精确的估计,进而估计未知参数,并对模型做出有效预测和拟合。本文基于N-W估计,提出了一种新的异方差估计方法(KNW方法),通过模拟实验和实例分析将这一方法与已有的异方差估计...
关键词：异方差 核估计 N-W估计 HCCMEs 协方差阵 
“从人”定价标准下商业车险保费的多因子影响分析——来自国内A保险公司保单数据的实证检验被引量：1
《晋中学院学报》2020年第1期38-43,共6页陈若愚 张莹 石洪波 
国家社会科学基金重大项目“打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局研究”(15DC017);江苏省博士后科研资助项目“基于国际资产组合平衡理论的外汇市场压力测算方法及其应用研究”(2019K190)
根据"从人"定价为主原则,确定影响商业车险保费的新车购置价、被保险人年龄、性别、已决赔款和承保前交通事故立案件数等多个因子,可以得到改良后的商业车险保费的多因子模型,其实证分析结果,对于模型给予了合理的经济解释。这种在信息...
关键词：商业车险保费 前端销售 多因子回归 异方差性 
人格特征与家庭负债被引量：3
《金融发展研究》2020年第2期32-42,共11页周利 冯大威 
2015年度国家社科基金重大项目“新常态下建立多点支撑的消费增长格局研究”(15ZDA013);2018年教育部课题“资产价值变动、家庭债务对居民消费的影响研究:微观机理与实证检验”(18YJC790238)。
基于家庭追踪调查数据以及文献中普遍接受的“大五”人格分类法,本文实证分析了个体人格特征对家庭负债的影响。回归结果显示,不论是对于是否负债、负债规模还是负债比重,外向性的估计系数始终统计为负,而严谨性、顺同性和神经质这三个...
关键词：人格特征 家庭负债 异方差工具变量法 
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