异方差模型

作品数：147被引量：851H指数：16
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时间序列计量经济学(下)——协整和自回归条件异方差模型被引量：4
《外国经济与管理》2003年第12期40-46,共7页朱小斌 
关键词：时间序列计量经济学 资产收益率 投资组合选择理论 资产定价模型 ARCH模型 GARCH模型 VAR模型 协整分析 自回归条件异方差 
时间序列计量经济学(上)——协整和自回归条件异方差模型被引量：4
《外国经济与管理》2003年第11期39-45,共7页朱小斌 
今年 ,瑞典皇家科学院又把诺贝尔经济学奖颁给了计量经济学家美国纽约大学的罗伯特·恩格尔教授和加州大学圣地亚哥分校的克莱夫·格兰杰教授 ,以表彰他们对时间序列分析作出的重大贡献。以下是瑞典皇家科学院关于两位获奖者主要理论贡...
关键词：时间序列 计量经济学 经济变量 协整 自回归条件异方差模型 
2003年度诺贝尔经济学奖评述被引量：3
《外国经济与管理》2003年第11期34-38,共5页罗开位 王晓刚 
本文在对时间序列分析进行简单介绍之后 ,从不同的侧面对 2 0 0 3年诺贝尔经济学奖获奖者罗伯特·恩格尔和克莱夫·格兰杰在时间序列分析方面的主要理论贡献———协整理论和自回归条件异方差 (ARCH)模型进行了评述 ,并简要分析了本年...
关键词：时间序列分析 协整理论 自回归条件异方差模型 2003年 诺贝尔经济学奖 罗伯特·恩格尔 克莱夫·格兰杰 
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