银行间

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融合局部聚类特征的银行间网络重构研究被引量：1
《电子科技大学学报》2021年第5期782-787,共6页邢佳亮 郭强 刘建国 
国家自然科学基金(71771152,61773248)。
准确地重构银行间网络是开展银行系统性风险研究的首要工作,实证研究发现最小密度方法低估了真实银行间网络的连边密度且无法刻画其“核心−外围”结构。该文提出一种融合局部聚类特征的银行间网络重构方法。通过引入局部增强矩阵对最小...
关键词：自适应因子 银行间网络 局部聚类 最小密度方法 
中国银行间市场存在市场约束吗?被引量：1
《金融发展》2019年第2期69-81,共13页刘冲 张吉光 
本文基于中国商业银行2001-2011年的面板数据,实证研究银行间市场是否存在市场约束,即更高的信用风险,导致商业银行从同业拆入的资金量更少(数量维度),需要支付更高的资金价格(价格维度)。本文从数量维度来检验市场约束,固定效应模型估...
关键词：银行间市场 市场约束 信用风险 
同业钱荒、羊群效应与头羊识别——基于银行间线上资金高频逐笔询价大数据的实证分析
《国际金融研究》2019年第2期66-76,共11页闵敏 
国家社科基金重大项目"全球经济新格局下最后贷款人制度的理论前沿与实践问题研究"(16ZDA035);中静集团捐助项目"票据市场研究"资助
本文基于某金融科技公司生产系统中的同业拆借市场高频逐笔询价记录,从羊群效应的视角切入,寻找钱荒产生的微观机理。首先通过梳理市场的特点,并根据其特殊性构建理论模型,发现市场中的权重异质性交易者(头羊)是引发短期过度反应的重要...
关键词：同业拆借市场 钱荒 羊群效应 
基于避险行为的银行间网络系统性风险传染研究被引量：1
《复杂系统与复杂性科学》2017年第1期75-80,共6页韩景倜 曹宇 
国家自然科学基金(61374177;71271126);教育部博士点专项创新基金(20120078110002)
建立了一个基于避险行为的银行间网络模型,研究了异质性网络结构和异质性银行资产条件下流动性囤积避险行为、折价出售避险行为以及避险行为叠加对系统性风险传染的影响。结果表明,流动性囤积在初始阶段减缓了系统性风险传染,折价出售...
关键词：系统性风险 避险行为 流动性囤积 折价出售 
上海银行间拆借利率与互联网货币基金利率的关系研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2016年第5期114-116,共3页杜斐烨 
本文选取了2014年1月至2015年12月的基金收益率月度数据,采用实证分析的方法研究上海银行间拆借利率(Shibor)与互联网货币基金利率的关系。实证结果显示,短期Shibor利率组合与互联网货币基金指数的协整模型拟合度高,前者基本可以决定互...
关键词：上海银行间拆借利率 互联网货币基金 
境外央行类机构进入银行间外汇市场的动因及影响
《中国货币市场》2016年第2期43-46,共4页尤海波 郑晓亚 
随着首批7家境外央行类机构获准进入银行间外汇市场，后续将有更多此类机构进人并无额度限制地开展即期、远期、掉期和期权等品种的外汇交易。文章分析揭示了引入境外机构进人银行间外汇市场的动因及其长短期影响，
关键词：银行间外汇市场 境外机构 动因 央行 外汇交易 短期影响 文章分析 额度 
城乡一体化进程中新型投融资体制与机制的构建
《上海城市发展》2015年第2期13-19,共7页丁健 
引言 实现城乡发展一体化是新型城镇化进程的核心目标。根据《国家新型城镇化规划》，到2020年的常住人口城镇化率达到60％左右，户籍人口城镇化率达到45％左右，要实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。从新型城镇化规...
关键词：城乡一体化进程 投融资体制 城镇化进程 常住人口 经济增长动力 财政资金投入 银行间接融资 城镇化率 
我国居民通胀预期的测度:基于银行间债券市场数据的方法被引量：6
《财经研究》2012年第4期69-79,共11页李春琦 翁毅 
教育部人文社会科学研究项目(09YJA790135);上海市重点学科建设项目(B801)
通胀预期测度是通胀预期管理的前提。文章基于通货膨胀持久性特征,在无套利假设下,将实际通胀率这一宏观变量纳入传统的因子模型中,并运用银行间债券市场收益率数据对我国居民通胀预期进行了估计,结果显示我国居民通胀预期并不完全满足...
关键词：通胀预期 国债收益率 货币政策 
中国利率结构转换问题研究:基于银行间市场的实证分析被引量：1
《上海金融》2012年第2期75-79,118,共5页刘亮 王小明 
利率结构转换是当前国内外利率研究的一个热点,但国内对利率结构研究所选用的利率指标只是局限于周数据。本文选用理论界被广泛应用的GARCH模型等计量方法对中国银行间同业拆借利率的日数据和周数据进行结构转换检验。实证研究的结果很...
关键词：GARCH模型 利率 结构转换 银行间市场 
我国银行间同业拆借利率的动态研究——基于跳跃-扩散-机制转换模型的实证分析被引量：13
《管理科学学报》2011年第11期33-41,共9页吴吉林 张二华 原鹏飞 
针对我国短期利率易受政策影响,波动较大并存在结构变化等特点,构建了跳跃-扩散-机制转换模型,同时考察了银行间7天同业拆借利率的波动、跳跃和结构变化三种效应,发现我国同业拆借利率不仅具有均值回归特性而且还存在明显的跳跃与机制转...
关键词：同业拆借利率 跳跃 扩散 机制转换 ARCH效应 
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