预期违约率

作品数：29被引量：189H指数：8
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保本型结构性产品投资风险分析被引量：1
《统计与决策》2013年第20期159-161,共3页丁钊鹏 刘立新 杨静 
国家自然科学基金资助项目(11101034)
文章针对保本型结构性产品,通过Black-Scholes期权定价方法,得到投资人风险收益参与比率区间,然后借鉴Merton方法对其进行信用风险分析,在给定投资人参与率之下,投资经理选择不同的风险资产投资比率,可以计算出相应的预期违约率、预期...
关键词：保本型结构性产品 信用风险 参与率 预期违约率 
KMV模型的改进及对上市公司信用风险的度量被引量：43
《统计与决策》2006年第18期157-160,共4页张智梅 章仁俊 
针对我国资本市场和上市公司的特征,笔者对KMV模型进行了参数的改进,充分考虑了流通股和非流通股的分别计价问题,上市公司的违约点设定问题。因而参数调整后的KMV模型更加符合我国的实际。通过对沪市上市公司的信用风险评估的检验,充分...
关键词：信用风险 KMV模型 预期违约率 违约距离 
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