债券设计

作品数：16被引量：107H指数：4
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我国实行农业巨灾风险债券设计及其定价研究--基于黑龙江省大豆种植风险的模拟测算被引量：4
《价格理论与实践》2020年第4期92-95,共4页张启文 于秋月 李鹤 
2018年度黑龙江省哲学社会科学研究规划项目“技术驱动金融创新服务黑龙江省实体经济研究”(18JYD384)阶段性成果。
农业巨灾风险债券作为一种新型的金融产品,可以有效化解农业巨灾风险非可保性的相关问题、分散农业巨灾风险,从实际层面为保险领域开辟一条新的途径。本研究选取1999-2018年黑龙江省大豆产量数据为样本,通过建立样条回归模型,去除大豆...
关键词：农业巨灾 巨灾债券 风险定价 风险评估模型 
基于效用函数的长寿债券设计与定价模型研究被引量：1
《广义虚拟经济研究》2019年第4期78-84,共7页郑海涛 郝军章 
广义虚拟经济研究专项资助项目[项目编号：GX2014-1007(M)]
长寿风险的系统性特点表明了单纯的保险市场内部是无法通过大数法则分散长寿风险的,因此需要对长寿风险进行证券化从而转移到资本市场,其中长寿债券是国际上常用的有效转移长寿风险的手段之一。本文从研究设计长寿债券定价模型的角度出...
关键词：长寿风险 长寿债券 期望效用理论 均衡价格 
基于POT模型的地震风险评估与巨灾债券设计
《金融》2017年第4期204-217,共14页王喆 尚勤 孟芊汝 
辽宁省社会科学规划基金项目(L16BGL012);辽宁省教育厅科学研究项目(L2014024)。
中国巨灾风险严峻,急需构建有效的巨灾风险分散机制。本文以地震巨灾为切入点,基于极值理论中的POT模型对中国地震灾害损失进行了评估。选取经过物价调整后的1990~2015中国地震年损失数据为研究样本,利用蒙特卡洛模拟对样本数据进行扩充...
关键词：POT模型 地震 巨灾风险 蒙特卡洛模拟 地震巨灾债券 
财政分权下的地方政府债券设计:不同发行方式与最优信息准确度被引量：56
《经济研究》2015年第11期65-78,共14页王永钦 戴芸 包特 
教育部"新世纪优秀人才支持计划";教育部"人文社会科学重点研究基地基金"(07JJD790130);国家自然科学基金重点项目(70932003);国家自然科学基金项目(71301174);复旦大学"985中国经济国际竞争力创新基地项目";复旦大学"985工程三期整体推进社会科学研究项目";"上海市重点学科建设项目"(编号B101);"上海市浦江人才计划"的资助
本文在经典的财政分权模型中引入地方政府债券融资问题,研究了财政分权下地方政府债券的不同发行方式及其效率、福利效应和最优信息准确度管理。本文的研究表明:对于地方债券的发行方式来说,自主发债可以通过减少软预算约束来提高地方...
关键词：财政分权 地方政府债券 发行方式 最优信息准确度 
基于投资者视角的长寿债券设计——来自EIB/BNP的案例分析被引量：2
《管理案例研究与评论》2014年第5期384-391,共8页尚勤 
国家自然科学基金青年项目(71101015);辽宁省教育厅科学研究一般项目(L2014024)
伴随着人口老龄化进程的加快,长寿风险的管理越来越引起人们的重视。长寿债券作为一类新型的风险证券化产品,能够突破传统风险管理方法的局限,成为管理长寿风险的有力工具。为了更好地利用这项金融创新,本文从投资者视角对欧洲投资银行(...
关键词：证券化 长寿债券 风险 死亡率 
基于POT模型的洪灾债券设计
《经济视野》2013年第10期-,共1页李新 
山东工商学院2011年度校内青年基金项目(
文章利用POT模型对我国的洪灾损失分布进行了拟合，在此基础上计算出洪灾损失的风险值，并简单讨论了不同置信水平下洪灾债券的定价，以对未来我国洪灾保险制度的建立和实施提供参考。
关键词：极值理论 阈值 洪灾债券 
我国农业巨灾风险债券设计与实证分析——以云南烟草种植为例被引量：3
《经济与管理评论》2012年第6期93-98,共6页黄英君 赵雄 
国家社会科学基金重点项目"我国农业巨灾风险管理制度创新研究"(项目编号:10AGL010)的阶段性成果
因农业巨灾风险本身所具有的特殊性和复杂性,需要探索新的风险分散途径。农业巨灾债券具有诸多优点,其发展应用可以为农业巨灾风险管理提供一个新的路径选择。本文选取云南烟草种植的单产产量数据,描述了一个能用于农业的巨灾风险估计模...
关键词：农业巨灾风险 巨灾债券设计 定价机制 
多事件触发巨灾债券设计与定价研究:以中国台风债券为例被引量：5
《中国软科学》2012年第3期41-48,共8页李永 范蓓 刘鹃 
国家社会科学基金项目(09CJY091);教育部人文社会科学项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目
巨灾损失具有多样化、立体性特征,多国已经开始多事件触发巨灾债券尝试,定价问题成为研究难点与热点。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,首次基于中国台风巨灾财产损失、受灾面积两事件,进行了产品初步设计...
关键词：巨灾债券 定价 多触发事件 委托代理理论 
台风灾害债券设计——基于广东省数据的实证研究被引量：2
《灾害学》2012年第1期111-115,129,共6页钟雅琴 陈和 
广东省自然科学基金团队项目"华南沿海台风遥感检测与灾害评估"(8351030101000002);广东省科技计划项目"重大台风灾害及城市火灾应急响应集成系统研制"(2010B031900041);全国统计科学2007年度计划项目"台风灾害的经济损失统计方法及其保障体系研究"(2007LY017);广东外语外贸大学2010研究生创新团队项目"基于台风指数的巨灾衍生品研究"(10GWCXTD-01)
台风作为全球发生频率最高,影响最严重的一种自然灾害,对我国的影响也非常严重。在巨灾风险证券化、巨灾债券已成为巨灾保险业大趋势的背景下,发展我国台风灾害债券具有重要的现实意义。以我国受台风灾害影响最严重的省份——广东省为...
关键词：台风灾害债券 损失分布 定价设计 广东省 
双边道德风险与风险投资企业可转换债券设计被引量：25
《管理科学学报》2012年第1期11-21,共11页吴斌 徐小新 何建敏 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(10YJA630165)
个人有限理性和投资项目未来收益的不确定性使得风险投资家(VC)与风险企业家(EN)面临双边道德风险,论文将风险投资项目划分为创业初期和开拓产品市场阶段,并对不同阶段特征进行了刻画.通过引入VC与EN相对努力成本效率系数,讨论了在满足V...
关键词：风险投资 双边道德风险 可转换债券 控制权 
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