折溢价

作品数：32被引量：44H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：田丽娜李凤羽唐唯张顺明周寰宇更多>>
相关机构：对外经济贸易大学西南财经大学上海财经大学山西财经大学更多>>
相关期刊：《资本市场》《投资有道》《纳税》《贵州商学院学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金辽宁省教育厅高等学校科学研究项目教育部人文社会科学研究基金国家杰出青年科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
ETF折溢价可以预测其未来收益吗?——基于错误定价的视角被引量：4
《中央财经大学学报》2023年第9期44-58,共15页薛英杰 刘昌阳 汪勇 
北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心重大项目“提高金融服务构建新发展格局质效路径研究”(项目编号:21LLYJA054)。
本文通过套利均衡模型刻画了ETF折溢价的形成过程,分析了ETF折溢价预测未来ETF收益的条件,并利用投资组合和Fama-Mecbeth回归检验了ETF折溢价对未来ETF收益的可预测性。研究结果显示:ETF折溢价是噪声冲击和投资者对信息反应不足导致的...
关键词：套利限制 错误定价 ETF折溢价 收益预测 
投资者情绪、套利限制与错误定价——基于中国A股市场ETF的实证研究被引量：3
《金融发展研究》2022年第12期13-24,共12页薛英杰 李荣达 刘昌阳 
本文以中国A股市场的股票指数ETF为研究对象,分析了ETF和基础资产错误定价的程度和原因,讨论了ETF套利对基础资产定价的影响,解释了ETF错误定价的内在机制,提出了消除错误定价的投资策略。研究结果显示,ETF折溢价是投资者非理性行为和...
关键词：ETF折溢价 资产定价 交易摩擦 套利活动 收益预测 
REITs折溢价与风险影响因素分析被引量：2
《证券市场导报》2022年第12期57-67,共11页王鹏飞 宋恒旭 易平 
国家自然科学基金项目“基于异质微观主体的复杂宏观经济理论与方法”(批准号:72150003)。
不动产投资信托基金(REITs)发行与交易中的折溢价现象在境外市场中广泛存在,其背后揭示了REITs产品独特的风险逻辑。本文的理论分析指出,REITs特异性的多层委托代理结构、底层资产与宏观经济的联动性以及金融投机行为所产生的风险可以...
关键词：不动产投资信托基金 折溢价 风险分析 底层资产 
我国科创板上市公司股票发行与上市折溢价研究被引量：1
《贵州商学院学报》2021年第2期23-37,共15页杨咸月 应成 
国家自然科学基金青年项目“中国网贷市场逆向选择、道德风险与信贷配给”(71773022);国家社会科学基金一般项目“我国P2P市场借款与违约研究”(14BJL033)。
研究运用OLS模型和双边随机前沿模型分析科创板IPO和二级市场的定价效率及其影响因素,探讨股票价格一、二级市场存在价差的原因。我国科创板IPO和二级市场定价机制重视企业研发水平,充分体现了科创板的科技属性,两个市场不同之处在于IP...
关键词：科创板 IPO定价 二级市场定价 双边随机前沿模型 
投资者情绪、投资者交易行为与ETF折溢价被引量：2
《武汉金融》2020年第1期49-56,共8页迟骏 杨春鹏 
国家自然科学基金项目“基于随机投资者情绪、投资者行为与消费的动态资产定价研究”（71471067）
本文选取我国2011年至2017年间日频度股票ETF数据,以主成分分析法构建反映投资者非理性心理的投资者情绪指标,根据逐笔交易数据构造表征投资者交易行为的买卖非均衡指标,实证研究了投资者情绪和投资者交易行为对ETF折溢价的影响。研究...
关键词：资本市场 ETF基金 投资者情绪 交易行为 ETF折溢价 
基于杠杆视角的分级基金不定期折算风险研究
《中国金融学》2018年第1期61-80,共20页杜江 程聪 
1.引言2015年上半年我国股票市场出现了自2007年以来的大牛市,上证指数最高达到5178.19点。之后急剧下行,2016年1月29日下探至最低2638.30点。随着股票市场行情如过山车式的大涨大跌,分级基金的杠杆性放大了投资的损失,在2015年7月至9...
关键词：折算风险 折溢价 收益率 投资者 分级基金 初始杠杆 基金净值 
分级基金折溢价套利研究
《纳税》2017年第35期121-122,共2页陈津锹 吴立欧 
分级基金作为一种创新型基金,其凭借独特的风险收益分配结构,可以同时满足不同偏好的投资者的需求。自2007年国内第一支分级基金——国投瑞福瑞银发行以来,经过近10年的发展,分级基金市场规模显著扩大。虽然沪深两市在2016年底下发《分...
关键词：分级基金 套利 投资策略 
保险资金参与沪港通开闸
《经济》2016年第27期65-65,共1页
近日，保监会发布《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》（以下简称“监管口径》），标志着保险资金参与沪港通正式开闸。目前，有4类港股对追求稳定绝对收益的保险资金有明显吸引力，分别是：A＋H股中有折溢价优势、稀缺优势、低...
关键词：保险资金 绝对收益 境外投资 监管 保监会 吸引力 折溢价 股息率 
交易型开放式指数基金(ETF)的折溢价行为分析——基于深100ETF日度数据被引量：2
《湖北行政学院学报》2015年第3期87-90,共4页贾云赟 
利用2008年11月24日至2014年12月31日的样本日数据,以易方达深100ETF为例分析ETF的折溢价波动水平及其影响因素,并得出相关的套利策略:我国ETF市场的定价效率较高,且在ETF一级市场申购赎回与二级市场买卖交易的双重机制下,ETF的折溢价...
关键词：交易型开放式指数基金 折溢价 成份股 
关于分级基金两类子份额折溢价的研究
《消费导刊》2015年第11期142-143,共2页王莹 张莲英 
基于市场上分级A普遍折价、分级B普遍溢价的现象，本文首先通过期权定价公式推导出两类子份额的理论价格发现分级A被市场低估而分级B被市场高估。随后通过分析流动性、投资标的、套利和折算机制等影响两类份额折溢价的因素发现，分级A...
关键词：分级基金 折溢价 套利 折算 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部