证券价格

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含交易费用的投资组合问题的新模型及其求解途径被引量：1
《经济数学》2008年第1期36-41,共6页万中 苗强 罗汉 
国家自然科学基金资助项目(No.10571046)
本文提出了证券投资组合的一个新模型.该模型综合考虑了证券的收益率、证券分红和证券价格的关系,并将证券分红和证券价格作为系统的随机参数处理,建立了证券投资组合的随机规划模型.利用机会约束规划方法,我们研究了将所建立的随机规...
关键词：证券组合 投资收益 证券红利 证券价格 机会约束规划 
证券组合的Markov链模型
《经济数学》2001年第3期42-46,共5页库热西.艾力尤甫 尼亚孜.苏来曼 
本文将证券价格时间序列分解成趋势变动序列和 Markov链 ,建立了证券组合的 Markov链模型 ,应用 Markov链理论对此模型进行了分析 ,给出了充分大的一个时间内的收益率 。
关键词：证券组合 MARKOV链 收益率 风险 证券价格 时间序列 
证券集的组合前沿分类与有效子集被引量：10
《经济数学》2001年第1期8-18,共11页杨杰 史树中 
国家自然科学基金委员会重大项目<金融数学;金融工程与金融管理>的资助
本文通过引入证券价格 ,讨论一般证券集组合前沿的分类 。
关键词：组合选择理论 有效子集 组合前沿 证券价格 证券集 充要条件 套利组合 无风险组合 收益率 
投机市场数量规律研究被引量：6
《经济数学》1991年第1期80-88,共9页杨昭军 
本文在假设证券市场为竞争有效市场的基础上,探讨投机市场证券价格与银行利率相互变化的规律。本文得到并证明的主要结论为,在风险中性概率测度观点下,各证券价格与经济单位随机可比财富的变化均具有鞅性,对于经济信息产生于Brown运动情...
关键词：证券价格 风险中性 风险成本 概率测度 价格系统 数量规律 单位风险 银行利率 证券市场 价格模型 
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