证券市场波动

作品数：26被引量：89H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：李胜利潘瑾陈宏民高红兵苏治更多>>
相关机构：上海财经大学上海交通大学吉林大学郑州大学更多>>
相关期刊：《中国管理信息化》《世界经济探索》《经济纵横》《福建江夏学院学报》更多>>
相关基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 基金=国家社会科学基金x
共 条 记 录，以下是1-5
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
我国证券市场波动风险预警模型研究被引量：2
《金融理论与实践》2017年第12期37-42,共6页佘镜怀 生蕾 
国家社科基金项目(14BGL214);2017年北京市教委科研计划重点项目(SZ20171162630)
通过对我国证券市场波动性进行线性和非线性的分析,证实了我国证券市场具有聚集效应、时变性和持续性等波动性特征。反映出我国证券市场具有明显的ARCH效应,结合动态风险预警方法,应用GARCH类模型构建VaR我国证券市场的风险预警模型。...
关键词：证券市场 EGARCH-M-GED VaR风险预警模型 
中美两国证券市场波动的协同性与稳健性估计被引量：1
《统计与决策》2017年第21期167-170,共4页侯喆 
国家社会科学基金青年项目(16CJL038)
文章通过构建多元VAR-GARCH模型对证券市场的波动及协同性进行数理分析,使用标准普尔500指数和上证指数的数据进行实证检验。认为中美两国证券市场的波动具有极强的协同性,标准普尔500指数的上升或下降将会促使上证指数发生同方向的变动...
关键词：次贷危机三个阶段 隐含波动率 多元VAR-GARCH模型 
非线性视角下证券市场波动及危机监管研究——本土与跨国途径两个维度的视角被引量：1
《上海经济研究》2015年第7期9-15,共7页尹海员 王盼盼 
国家社科基金项目:<投资者行为分析与证券市场新干预主义监管>(批准编号:13FJY012);陕西省自然科学基础研究项目:<投资者情绪演化及对市场流动性影响研究>(批准编号:2015JM7367);中央高校基本科研业务费项目:<投资者情绪对股票流动性扰动性效应研究>(批准编号:GK201503004)资助
目前多数证券危机监管研究都侧重于对制度缺陷和外生变量线性冲击的分析,忽视了对市场波动本质的深刻理解。该文将非线性研究范式引入到证券市场监管研究认为,证券市场由波动到危机实际上是一个从稳定到不稳定的非线性演化过程。系统崩...
关键词：证券市场监管 非线性系统 混沌理论 
基于事件驱动的证券市场波动生成机制分析被引量：2
《华东经济管理》2012年第3期93-98,共6页李备友 张桂艳 路英 李守伟 
国家社会科学基金项目(11BJL074);教育部人文社会科学研究规划基金项目(10YJAZH042);江苏省高校哲学社会科学研究基金项目(2010SJB630010)
文章通过对事件驱动下的股票价格走势分析发现,事件对股票价格的波动率影响与该事件的作用强度、影响幅度和作用时间有关;为定量描述上述规律,首先构建了股票价格走势曲线的S-曲线模型,从数值模拟结果来看,S-曲线符合事件驱动股票价格...
关键词：事件驱动 S-曲线 资金约束 大盘指数 交易策略 
经济周期与证券市场波动关联性——基于向量SWARCH模型的新证据被引量：15
《数量经济技术经济研究》2007年第3期61-68,80,共9页丁志国 苏治 杜晓宇 
2006年国家社会科学基金(06CJL006);2005年国家自然科学基金(70573040);2005年教育部重大项目(05JJD790005);中国博士后科学基金(20060390269);985国家经济分析与预测哲学社会科学创新基地资助
本文认为关于经济周期与证券市场波动关联性研究结论的分歧源自仅注重样本区间内整体关联性的检验,忽视了分析经济增长不同阶段与证券市场波动的特定关联性。基于向量SWARCH模型,本文实证检验了我国GDP增长率与证券收益率间的关联性,结...
关键词：经济周期 证券市场 向量SWARCH模型 关联性 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部