证券组合投资模型

作品数：21被引量：86H指数：5
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含有模糊信息的证券组合投资模型被引量：4
《重庆工学院学报（自然科学版）》2008年第11期89-93,共5页江卫 阳彩霞 万中 
国家自然科学基金资助项目(10571046);中南大学创新项目
介绍了三角模糊数的度量标准,给出相关的隶属函数和模糊数优度和劣度的概念.讨论了证券组合投资的收益率和风险损失率均为模糊数,且含有无风险证券的证券组合投资模糊目标线性规划模型.在该模型中,通过引入模糊数和三角模糊数的优度和劣...
关键词：模糊规划 三角模糊数 优度 劣度 
马柯维茨证券组合投资模型的拓广被引量：5
《暨南学报（哲学社会科学版）》2001年第6期66-69,共4页胡振华 熊力 聂艳晖 
由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。
关键词：交易费用 下方风险 马柯维茨 拓广模型 最小交易单位 时变证券组合投资模型 Merton连续时间随机模型 
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