指数期权

作品数：74被引量：114H指数：6
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沪深300指数期权仿真交易跨市场套利有效性研究被引量：5
《商业研究》2015年第10期54-63,共10页孙桂平 
上海市博士后科研资助计划项目;项目编号:14R21421400
本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数期货市场之间的跨市场套利有效性进行了开创性研究。事前、事后分析结果显示:仿真期权市场中期权边界条...
关键词：沪深300指数期权 沪深300指数期货 跨市场套利 期权边界条件 期权期货平价关系式 
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