中国股指期货

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基于CVaR-GARCH-M的中国股指期货风险研究
《北方经贸》2014年第9期188-189,共2页刘珏 
中国股指期货市场起步较晚,且合约持续期较发达国家相比还很短暂,波动性也较大,因此中国股指期货市场有着其独有特征以及风险。通过建立基于广义误差分布的均值广义自回归条件异方差模型可以较好拟合出中国股指期货市场若干特征,股指期...
关键词：中国股指期货 风险度量 CVAR方法 GARCH-M模型 
中国股指期货初探
《北方经贸》2002年第4期65-66,共2页赵斯秋 
随着中国资本市场的不断规范发展 ,股票指数期货作为一种行之有效的避险工具 ,已逐渐成为一个热门话题。作者分析了股指期货的概念及现实意义 ,并提出了相关设想和设计股指期货合约 ,对如何在中国开设股指期货交易提出了较系统的建议。
关键词：中国 保证金 期货合约 资本市场 股票期货指数 
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