CVAR方法

作品数：30被引量：115H指数：6
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两级电力市场环境下计及风险的省间交易商最优购电模型被引量：32
《电网技术》2019年第8期2726-2733,共8页郭立邦 丁一 包铭磊 曾丹 
国家电网公司科技项目“考虑两级市场协同优化的电力市场机制设计与出清算法研究”(521104180011)~~
为进一步推动电力市场建设,促进电力资源大范围优化配置,我国正逐步建成包含省间与省内电力交易的两级电力市场。在两级电力市场建设初期,省级电力公司作为省间交易商代理省内用户参与省间电力交易。同时,省级电力交易中心组织省内电力...
关键词：省间交易商 电力市场 CVAR方法 双层优化 
止损策略下的风险评估
《武汉金融》2019年第7期44-50,共7页刘彬 
引入止损策略后,投资退出存在不确定性,传统风险指标不能测度这种不确定性。因此,本文提出风险距离的概念,并给出新的风险测度指标,即风险距离CVaR。该指标能同时测度由于止损策略的引入导致的不确定退出风险和价格风险。利用中国股票...
关键词：风险 止损 评估 CVAR方法 
风险规避零售商在资金约束供应链中的融资渠道选择策略被引量：8
《工业工程与管理》2018年第6期87-94,115,共9页李波 安思敏 侯棚文 
国家自然科学基金资助项目(71472133)
研究了一个风险中性的供应商和一个风险规避的零售商组成的资金约束供应链系统,应用CVaR风险度量准则来衡量零售商的风险规避程度,建立了银行借款及商业信用两种情景下的供应链博弈模型并得出最优订货量及批发价,进一步分析了零售商风...
关键词：供应链管理 融资渠道 商业信用 风险规避 CVAR方法 
基于0-1混合整数规划及Cornish-Fisher-CVaR方法的ETF基金最优动态套期保值比率模型
《系统工程》2018年第8期1-17,共17页王良 惠朦朦 许庭嘉 
国家自然科学基金资助项目(71171155);陕西省教育厅科学研究计划项目(18JK0535);西安理工大学校研究生改革项目1项(310/252041828)
鉴于ETF基金的独特避险功能及Cornish-Fisher方法测度风险的简便性与稳健性,本文以ETF基金组合作为现货资产与股指期货进行套期保值,并用Cornish-Fisher方法进行风险估计;同时以CVaR最小作为目标函数,建立基于0-1混合整数规划的ETF基金...
关键词：混合整数规划 CVAR 套期保值 保证金比率 
Kelly-CVaR模型在大类资产配置中的应用被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2018年第5期91-97,共7页徐皓 
将CVaR方法和Kelly公式结合起来,建立了Kelly-CVaR模型,在CVaR控制风险的前提下,使用Kelly公式的思路配置资产,即在确保组合净值的平均损失率不超过给定水平的前提下,最大化资产增值率;运用Kelly-CVaR模型对中证全指、中证全债和Wind商...
关键词：CVAR方法 Kelly公式 大类资产配置 
基于CVaR模型的房地产投资组合研究被引量：1
《广东经济》2017年第4X期78-78,74,共2页刘妙慧 
随着我国经济的高速发展,房地产在国民经济中所占的比重越来越大.房地产投资的投资金额一般十分巨大、投资周期也相对较长,投资者在取得高额投资收益的同时,也必然承担着相当大的风险.因此在进行房地产投资时,其首先需要解决的问题就是...
关键词：投资组合理论 CVAR方法 房地产投资 投资风险 
基于CVaR方法的工程投资组合优化模型与实证被引量：3
《统计与决策》2016年第13期69-72,共4页王铁钢 
国家社会科学基金青年项目(12CZZ023);中央高校基本科研业务费专项人文社科重大项目(SKZ2014002);陕西省软科学基金项目(2014KRM07);陕西省社会科学基金项目(2014P11)
文章采用CVaR方法测算工程投资风险,建立了风险最小化的工程投资优化组合理论模型。以南京市房地产工程历史数据为例进行实证研究,研究结果表明:基于CVaR和非参数核估计量的风险优化能够应用于投资组合的选择,能够对工程类企业起到风险...
关键词：非参数核估计 CVAR 风险度量 投资组合 优化模型 
基于CVaR-GARCH-M的中国股指期货风险研究
《北方经贸》2014年第9期188-189,共2页刘珏 
中国股指期货市场起步较晚,且合约持续期较发达国家相比还很短暂,波动性也较大,因此中国股指期货市场有着其独有特征以及风险。通过建立基于广义误差分布的均值广义自回归条件异方差模型可以较好拟合出中国股指期货市场若干特征,股指期...
关键词：中国股指期货 风险度量 CVAR方法 GARCH-M模型 
基于GARCH模型的我国股市风险分析被引量：1
《赤峰学院学报（自然科学版）》2013年第13期40-44,共5页张亮旭 卓荣康 
通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波动性建模.根据GARCH模型的估计结果计算出VaR和CVaR值.由结果可知,通过计算GED分布下的GARCH(1,1)模型的C...
关键词：上证指数 GARCH模型 VAR方法 CVAR方法 
基于CVaR的标普500指数期货风险预警研究被引量：1
《国际贸易问题》2013年第9期132-143,共12页伍楠林 王博 
中央高效基本科研业务费专项资金资助(项目编号HIT.HSS.201106);哈尔滨工业大学九八五三期后备学科带头人项目支持
标普500指数期货(S&P500)是世界发展比较成熟的期货。本文以之为研究对象,通过建立基于CVaR方法的预警体系进行预警,并且通过对沪深300与S&P500指数期货的对比研究,发现两者具有的共同的统计特征。此外,在对该模型及风险度量方法进行模...
关键词：指数期货 风险预警 风险度量 CVAR方法 
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