卓荣康

作品数：4被引量：7H指数：1
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供职机构：兰州商学院金融学院更多>>
发文主题：股市GMM估计资本缓冲上市银行创业板IPO更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《赤峰学院学报（自然科学版）》《西安石油大学学报（社会科学版）》《经济与管理研究》更多>>
所获基金：甘肃省高等学校研究生导师科研项目计划更多>>
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基于GARCH模型的我国股市风险分析被引量：1
《赤峰学院学报（自然科学版）》2013年第13期40-44,共5页张亮旭 卓荣康 
通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波动性建模.根据GARCH模型的估计结果计算出VaR和CVaR值.由结果可知,通过计算GED分布下的GARCH(1,1)模型的C...
关键词：上证指数 GARCH模型 VAR方法 CVAR方法 
我国上市银行资本缓冲的周期效应研究——基于动态面板数据模型的经验分析被引量：1
《西安石油大学学报（社会科学版）》2013年第5期37-44,共8页卓荣康 张亮旭 刘志军 
甘肃省高校研究生导师科研项目(1105-04)
通过利用2000—2012年我国上市银行的非平衡面板数据对上市银行资本缓冲与经济周期和股市周期的关系进行实证分析后发现:我国上市银行资本缓冲具有显著的逆经济周期性和逆股市周期性;我国银行资本水平的高低对资本缓冲有显著的影响;我...
关键词：上市银行 资本缓冲 周期效应 股市 GMM估计 
股市波动对上市银行资本缓冲的影响分析
《郑州轻工业学院学报（社会科学版）》2013年第5期93-96,共4页卓荣康 张亮旭 
甘肃省高校研究生导师科研项目(1105-04)
运用GMM方法对我国2000—2012年上市银行资本缓冲与股市周期波动的关系进行实证分析,结果表明:上市银行资本缓冲具有显著的逆股市周期效应;股市会通过银行信贷影响银行资本缓冲;大型国有控股银行和中小型股份制银行的资本缓冲均具有逆...
关键词：资本缓冲 逆股市周期效应 GMM估计 
创业板IPO高初始收益及原因探究被引量：5
《经济与管理研究》2010年第8期112-116,共5页胡中原 卓荣康 郝宗宪 
中国矿业大学项目"大学生实践创新训练"(矿教科研2009-131号)的阶段成果
本文以2009年10月30日在创业板上市的28只股票为研究对象,以网上发行中签率、首日换手率、网下发行中签率、首日交易金额等作为投资者情绪的衡量变量,通过检验投资者情绪与创业板上市股票初始收益的关系,发现投资者情绪变量中只有网上...
关键词：创业板 投资者情绪 初始收益 网上发行中签率 
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