中美股市

作品数:156被引量:464H指数:10
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中美股市间的风险溢出研究被引量:2
《时代金融》2020年第35期104-108,共5页牛丽 
2018年,美国对中国实施大规模贸易加收关税,引发中美贸易摩擦,进而引起全球金融市场动荡。未来几年内,中国与发达国家经济发展不平衡引致的贸易摩擦将常态化,所以对于金融市场间的风险度量更具现实意义。本文采用EVT-时变Copula-CoVaR...
关键词:贸易摩擦 风险溢出 COPULA 股市 条件在险值 
中美股市对比及启示被引量:1
《时代金融》2018年第8期210-210,共1页唐樱菲 
股市是经济的晴雨表,那么一国经济发展程度不同,股市的发展也会存在很多差异。美国股市诞生较早,法律法规、运行机制以及交易模式等都相对成熟,而中国股市起步较晚,虽然经历了二十几年的发展,各方面均得到了一定的完善,但其与成熟的美...
关键词:股市 对比 中国证券 
探析中美股市联动的经济基础和传染现象
《时代金融》2016年第11期144-,148,共2页陈子鸣 
随着当前我国经济发展以及加入WTO经济贸易组织的时间越来越久,全球经济一体化在我国正逐步成为一个无可规避的事实。伴随着近五年新型金融市场开放以及互联网技术的不断进步,无论是金融信息还是金融风险在全世界传播的渠道和效率都呈...
关键词:中美股市 联动 经济基础 传染现象 
中美股市暴涨暴跌比较分析
《时代金融》2015年第35期133-134,共2页吉玉荣 
2014年7月到2015年8月,中国股市经历了一波暴涨后又经历了一波暴跌,涨跌幅都出人意料,而美国股市在此期间涨跌却没有中国那么大,因此本文对中美股市历史上暴涨暴跌现象进行了比较,并分析了中国股市暴涨暴跌的原因及解决对策。
关键词:暴涨暴跌 机构投资者 股灾 配资 
中美股市的弱势有效检验分析
《时代金融》2012年第06X期234-234,共1页刘明龙 
文章通过参考已有的关于中美股市有效性检验的文献,以标准普尔指数代表美国股市,上证综指代表中国股市,建立时间序列计量经济模型,检验两个指数的收益率序列是否为白噪声来对中美股市进行弱势有效检验。
关键词:弱式有效市场 随机游走过程 白噪声过程 
中美股市弱势有效性比较研究
《时代金融》2008年第7期14-15,共2页姚益清 
本文从移动平均线技术分析在中国与美国股票市场上是否具有获利能力这个角度,直接讨论了两国证券市场的弱势有效性问题。本文通过对历史形成期内移动平均最优步长组合策略的确定,再对应用期内做实证检验。考虑交易成本后,两国证券市场...
关键词:移动平均线技术分析 中国、美国证券市场 弱势有效性 
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