中美股市

作品数：156被引量：464H指数：10
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波动率杠杆效应和联动性实证研究——证据来源于新冠疫情冲击下的中美股市被引量：1
《全国流通经济》2022年第9期128-131,共4页沈立琦 张洁 叶雨蒙 王沁琳 潘群星 
南京财经大学大学生创新创业训练计划项目(编号:202110327068Y);教育部人文社会科学研究项目(编号:20YJAZH080);江苏高校哲学社会科学研究项目(编号:2019SJA0258)。
本文以新冠疫情暴发前(2016年7月1日—2020年1月20日)和暴发后(2020年1月21日—2021年6月30日)的上证综指和标普500指数日对数收益率数据为样本,基于ARMA-AVGARCH-X、ARMA-AEGAS-X和DCC模型,实证分析了新冠疫情背景下中美股市的波动杠...
关键词：杠杆效应 联动性 中美股市 新冠疫情 
新冠疫情冲击下中美股市波动性及跨国风险溢出效应研究
《全国流通经济》2021年第21期144-147,共4页潘群星 徐仁通 
教育部人文社会科学研究项目(编号:20YJAZH080);江苏高校哲学社会科学研究项目(编号:2019SJA0258);南京财经大学本科生优秀毕业论文(设计)培育计划项目(2021年)。
本文以新冠疫情暴发前期(2016年1月4日至2020年1月19日)和蔓延时期(2020年1月20日至2020年12月31日)的上证综指和标普500指数日对数收益率数据为样本,基于GJR、HYGARCH、DCC和BEKK模型实证分析了新冠疫情冲击下中美股市的一些波动特征...
关键词：新冠疫情 中美股市 尖峰厚尾 杠杆效应 长记忆性 风险溢出效应 
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