三叉树

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基于风险中性路径概率的三叉树期权定价模型
《价值工程》2014年第21期174-176,共3页元毅 
树方法是给经典期权进行定价的非常实用的数值方法,目前最流行的是二叉树模型。三叉树定价模型作为二叉树的一个扩展,其同样是在风险中性概率的基础上给经典期权进行定价,并且可以通过MATLAB实现。相比于二叉树而言,三叉树模型的定价结...
关键词：三叉树模型 风险中性概率 收敛性 敏感性分析 
基于量子三叉树的量子Black-Scholes期权定价
《价值工程》2014年第1期14-16,共3页汪飞星 王颖帅 
国家自然科学基金(10901017);教育部新世纪人才支持计划(NCET-11-0574)
将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势,也称为量子金融.为了期权定价更方便,文章建立了量子三叉树模型,同时利用量子概率建立了连续量子Black-Scholes(B-S)模型。实例应用和Matlab期权敏感性分析都验证了量子B-S优于经典...
关键词：量子概率 量子三叉树 量子B-S模型 量子期权敏感性 
风险投资决策的多阶段混合式期权定价模型及其分析
《价值工程》2008年第9期153-156,共4页刘冬荣 李昕 
从风险投资的投资时间多阶段性和投资决策不确定性出发,运用实物期权的二叉树模型和扩展后的三叉树模型,建立了一个符合风险投资实际的多阶段混合式期权定价模型,以期开拓对风险投资决策的新思路。
关键词：复合期权 风险投资 二叉树模型 三叉树模型 
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