三叉树

作品数：128被引量：272H指数：9
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基于GARCH模型的三叉树期权定价方法被引量：3
《数学的实践与认识》2020年第7期106-114,共9页宫文秀 许作良 
国家自然科学基金资助项目(11571365)。
在波动率满足GARCH模型下,提出了有支付红利和交易费用的三叉树图,通过建立三叉树模型得到了期权的定价模型.在此基础上进一步研究了一种强路径依赖型奇异回望期权的定价问题.最后进行数值计算和实证分析,结果表明,基于GARCH模型的三叉...
关键词：欧式期权 三叉树 回望期权 GARCH模型 期权定价 
三叉树上分支马氏链的等价性质被引量：1
《数学的实践与认识》2016年第21期262-267,共6页刘宝慧 
青海大学中青年科研基金项目(2014-QSY-1);国家社会科学基金(14XJY003)
在二叉树上分支马氏链的等价性质研究的基础上,给出了三叉树上分支马氏链定义的离散形式,除了把二叉树上分支马氏链的两个等价性质平移到三叉树上分支马氏链以外,又给出了三叉树上分支马氏链的两个等价性质及两个性质.得出结论的关键方...
关键词：三叉树 分支马氏链 树指标马氏链 
期权定价的新型三叉树方法被引量：11
《数学的实践与认识》2007年第18期39-42,共4页韩立杰 刘喜波 刘宇 
北京市属市管高校人才强教计划资助项目
讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S方程在Δt上的一阶近似.
关键词：二叉树模型 三叉树模型 矩 B—S期权定价公式 
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