商业银行利率风险

作品数：92被引量：168H指数：7
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基于VaR模型及GARCH族模型的商业银行利率风险实证研究
《中国商论》2021年第21期101-104,共4页刘田田 熊齐扬 
随着当前阶段我国利率市场化进程的不断深入,利率波动风险空前地增加了一大批商业银行自身面临的利率波动风险。本文选取2011—2020年上海银行间同业拆放利率(Shibor)为研究对象,基于VaR模型、GARCH族模型对其中的利率风险进行定量分析...
关键词：利率风险 利率市场化进程 VAR模型 GARCH族模型 
利率市场化下商业银行利率风险及其应对措施被引量：6
《中国商论》2013年第6Z期79-81,共3页顾彦恒 
利率风险是利率市场化背景下我国商业银行面临的重要风险之一。本文对该背景下我国商业银行面临的利率风险进行识别,并以工商银行为例,对我国商业银行面临的利率风险进行实证分析,考察工行目前所面临的风险现状。最后,本文从利率风险管...
关键词：利率市场化 商业银行 利率风险 应对措施 
VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用被引量：1
《中国商论》2013年第3Z期93-95,97,共4页陈敏 吴敏 
湖北省优秀创新团队项目(T201009);咸宁学院校级项目(KY12054)
商业银行是负债经营的高风险特殊行业,收益与风险并存,如何控制和管理潜在的风险是商业银行风险管理者关注的问题,本文利用相关国债和拆借利率的数据来进行实证分析,论证CVaR和VaR方法,对于尾部风险控制的优劣,建立相应的模型以便模拟...
关键词：商业银行利率风险 VAR CVAR AR-GARCH模型 
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