上海证券市场

作品数：256被引量：586H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：周宏曾德军张博陈守东马辉更多>>
相关机构：上海财经大学复旦大学西南财经大学上海交通大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金上海市自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
关键词
《股市动态分析》2024年第14期4-4,共1页
关键词:000888为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况,上交所、中证指数公司决定自7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情,同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。上证综合全收益指数是上证综合指数的衍...
关键词：上证综合指数 上海证券市场 整体收益 存托凭证 上交所 样本空间 证券 关键词 
亲历新中国上海证券市场初创
《档案春秋》2024年第4期4-7,共4页贺宛男 
电视剧《繁花》的热爆,让人又回到了当年的风云际会、五光十色。在剧中,很多人物以及剧情,都是有真实的人物原型和生活基础的。比如,我的一位朋友应健中就是《繁花》摄制组的特约顾问,但凡在编剧、拍摄上有证券交易方面的专业问题,都是...
关键词：证券交易 上海证券市场 人物原型 股市 电视剧 
我国上海证券市场弱式有效性的实证检验
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第7期160-162,共3页宋欣潼 
本文在对市场有效性相关理论背景进行介绍的基础上,结合中国股票市场的现实情况确立了“探究上海证券市场是否达到弱式有效”的研究方向。以2018年1月1日到2021年12月31日4年间上海证券综合指数每个交易日的收盘价作为研究数据,采用单...
关键词：市场有效性 弱式有效 ADF检验 游程检验 
一位财经记者的股市记忆
《中国收藏》2022年第4期130-133,共4页陈伟国(文/图) 
若论谁是最关注中国金融证券业发展的人,除了身在其中的从业人员,冲在重大新闻报道一线的记者无疑代表着一双权威的“天眼”。作为曾经工作于上海电视二台的一名财经记者,本文作者同时也是中国老股票的资深收藏者、研究者。不妨跟随他...
关键词：财经记者 上海证券市场 收藏者 
我国上海证券市场半强式有效性研究——基于半年报公布的实证分析被引量：1
《特区经济》2020年第8期79-82,共4页夏凯俭 
自Eugene-Fama提出有效市场假说以来,关于有效市场的研究一直是金融领域重点关注的问题之一。上海证券市场是我国规模最大,大型企业占比最高的市场,很大程度上代表了我国证券市场的整体水平。因此研究其市场的有效性,有助于了解我国证...
关键词：事件研究法 半强式有效 CAPM模型 
我国上海证券市场“羊群效应”研究——基于CSAD模型的实证分析
《金融发展评论》2020年第6期71-83,共13页夏凯俭 
本文采用CSAD模型,对我国上海证券市场上证50成分股2016年至2020年间975天的交易数据进行实证研究,通过区分熊市和牛市阶段对横截面绝对偏离度(CSAD)和样本组合平均收益率(RM)之间的关系进行测度,发现在熊市及牛市阶段,β1及β2的值均...
关键词：上海证券市场 CSAD模型 羊群效应 上证50 
红塔证券都能进上证50吗？
《股市动态分析》2019年第47期54-54,共1页石运金 
上证50指数挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。但近年来上证50指数样本股的调入调出样本股引起了市场很大的争议,本次红塔证券被调...
关键词：上海证券市场 上证50指数 指数编制 市场影响力 样本股 上海证券交易所 红塔 证券 
上海证券市场模糊性与资产定价的实证研究被引量：1
《全国流通经济》2019年第25期140-147,共8页王娅辉 
我国的证券市场交易量巨大,散户众多,由这种巨大基数造成的市场模糊性对于证券投资收益的影响不容忽视.本文选取华夏上证50ETF作为样本,建立了市场模糊性的度量方法,通过VAR回归分析了模糊性与股票收益、债券利差的联系,结果表明中国股...
关键词：资产定价模型 上证指数 模糊性 期限利差 违约利差 
上海证券市场的CAPM实证检验
《金融》2019年第1期28-33,共6页陈奕帆 孙佳意 徐雯 金辉 
为了对CAPM模型在中国市场的适用性和有效性进行实证分析,从上证180指数中随机选取50支A股股票,并以2016年1月至2018年1月为研究时间段。在得出各支股票贝塔系数的基础上,进行风险和收益的横截面分析。实证结果表明,CAPM并不能完全适用...
关键词：CAPM 实证分析 上证180指数 贝塔系数 
CAPM模型在上海证券市场的实证分析被引量：2
《山西农经》2017年第13期77-77,共1页王彦淞 
CAPM(资本资产定价模型)是Willian Sharpe建立资产定价均衡模型,同OPT(期权定价理论)以及APT(套利定价理论)共同构成现代金融理论的3大基石。CAPM模型在股票收益预测、资产定价等问题中得到广泛的应用,因此,CAPM是否适用于中国股市的问...
关键词：证券市场 交易所 
全选清除导出
共26页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部