市场风险评估

作品数：18被引量：30H指数：3
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基于熵值法和加权聚类的电力零售市场风险评估被引量：4
《科技创新与应用》2021年第2期83-85,88,共4页王恺 卢帮明 于新钰 钱寒晗 
电力零售市场中,各售电公司竞争激烈,其业务规模、资本和员工资质等风险因素存在差异,为优化市场运行水平,需评估电力零售市场风险。在评估时需兼顾售电公司风险因素重要程度的差异,现在未见相关研究。采用熵值法得到售电公司权重,并采...
关键词：电力市场 风险评估 加权聚类 熵值法 
基于改进加权聚类的电力零售市场风险评估被引量：1
《机电信息》2020年第30期126-127,129,共3页钱寒晗 李永波 于新钰 林哲敏 卢帮明 
电力零售市场规模庞大、竞争激烈,售电公司在业务规模、资本、员工资质和投诉情况等方面的风险时刻处于变化之中,为优化决策需评估电力零售市场风险。在评估时需兼顾不同时段风险因素的可信度变化,现在未见相关研究。考虑各时段风险可信...
关键词：电力市场 风险评估 加权聚类 可信度 时间加权 
国际碳排放权交易市场风险评估研究综述被引量：3
《中国林业经济》2020年第6期59-61,共3页韩晓月 杨爱军(指导) 
碳排放权交易市场具有很大的不确定性,碳价极其不稳定,主要以碳排放权交易市场风险评估为主线,从碳排放权交易市场风险评估方法、碳价收益率分布及收益率波动建模三个方面对以往文献进行回顾。梳理之后发现目前对碳排放权交易市场风险...
关键词：碳排放权交易市场 市场风险 文献综述 
信托公司房地产信托市场风险评估——以粤港澳大湾区为例被引量：1
《经济研究导刊》2019年第13期94-97,119,共5页王小涛 
房地产行业是资金密集型行业,其具有建设周期久、投资大且供应链长,需要大量的资金支持的特点,但是我国房地产行业的融资渠道十分有限,作为主要融资方式的银行信贷受宏观经济调控的影响,其信贷额度也极大地受到了限制。在银行信贷紧缩...
关键词：信托公司 房地产信托 市场风险 风险评估 
网贷市场风险评估被引量：2
《上海经济》2018年第6期82-98,共17页张哲 
文章爬取了469家网贷平台的平均借款期限、累积待还余额等16个基础变量,通过模糊数学无量纲处理后,应用因子分析确立了运营、品牌、借款指数等6个准则层指标,应用层次分析法得到变量层指标的权重,最终计算得到每个平台的风险指数。积木...
关键词：P2P风险评估 模糊数学 因子分析 层次分析 
公司治理、环境不确定性与债务资本成本被引量：13
《南京审计大学学报》2016年第5期66-74,共9页王怀明 陈雪 
国家自然科学基金项目(71173108)
以2011—2014年深沪A股上市公司为研究对象,实证分析公司治理与环境不确定性对债务资本成本的影响,结果显示环境不确定性和债务资本成本显著正相关,这说明企业面临的外部环境不确定性越高,其所承担的债务资本成本也随之增加。同时,公司...
关键词：环境不确定性 债务资本成本 公司治理水平 债务融资 权益融资 市场风险评估 财务风险 资金供给 会计信息披露 
股票指数期货:市场风险评估与监管措施
《内蒙古财经学院学报》2012年第5期92-95,共4页王志扬 孙全民 
我国股票指数期货交易实施两年多来,对股票现货市场产生了积极的作用。于此同时,股票指数期货市场自身也存在着各种风险,文章对我国股票指数期货的市场风险进行评估,并且基于市场交易风险、市场操纵风险和政策风险等对我国股票指数期货...
关键词：股票指数期货 市场风险评估 监管措施 
基于VaR模型的我国房地产金融的市场风险评估
《内蒙古农业大学学报（社会科学版）》2012年第5期52-54,共3页陈明明 
房地产业已经成为我国国民经济新的增长点,房地产业的迅速发展极大地推动了我国经济的发展。而作为国民经济运行重要枢纽的金融业又与房地产业相互依存,相互制约。要保持房地产业的健康稳定发展,就必须对房地产金融面临的风险有基本的...
关键词：房地产金融 市场风险 值 蒙特卡洛模拟 
基于VaR的投资业务市场风险评估被引量：2
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2009年第6期1015-1018,共4页王玉洁 吴敏 彭勇杰 
针对投资业务市场中的风险评估问题,系统介绍了VaR的原理和计算方法,并通过实例介绍了其在风险评估领域中的应用。通过计算VaR及相关的分析,得出了投资业务市场的风险程度及来源。与传统风险评估方法相比,应用VaR度量的风险程度更明确,...
关键词：VAR 方差-协方差 风险评估 
VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用被引量：1
《科技创新导报》2008年第23期183-184,共2页杨霞 
本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明,在95%置信水平下,VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的。
关键词：VAR RiskMetrics 失败率检验 
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