收益率波动

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基于GARCH模型的我国创业板收益率波动性实证研究
《商》2016年第25期186-186,共1页何治成 
河北省研究生创新资助项目"白沟市场承接与拓展效应分析"(项目号:S2016029)阶段性成果
我国现行股票市场相比较发达国家而言波动性较大,其中创业板的推出对我国国民经济和资本市场产生重大的影响,因此对创业板股价行为波动性的研究对我国资本市场的发展有一定的指导作用。本文在理论分析的基础上对我国创业板收益率的波动...
关键词：创业板指 股价波动 GARCH模型 
2007年金融危机对中国上证综指收益率波动的影响——从投资者行为的角度分析被引量：1
《商》2015年第34期200-201,共2页陈斗月 
过度自信与后悔厌恶是投资者普遍存在的两种心理偏差。通过过度自信与后悔厌恶对证券市场收益率分布的影响的定性分析可知:这两种心理偏差会造成证券市场收益率分布左偏,而且与正态分布相比较存在尖峰厚尾现象。本文利用GARCH、TGARCH、...
关键词：行为金融 股市波动 GARCH模型 
基于GARCH模型的股票收益率波动的实证分析
《商》2015年第15期186-186,共1页汪红 
以上证指数为例,利用GARCH模型对我国股票收益率波动进行研究。在建模中,主要进行了平稳性检验;参数估计和检验;ARCH效应检验并拟合GARCH模型。结果证实了股票收益率的波动存在ARCH效应,且GARCH模型能较好的拟合股票收益率序列数据。
关键词：GARCH模型 ADF检验 参数估计 ARCH效应检验 
基于GARCH模型的创业板收益率波动性研究
《商》2012年第22期89-89,共1页王会军 
股票市场的波动性一直是金融界研究的热门问题,也是衡量市场发展状况的重要指标,而我国创业板市场作为新兴市场,其波动性尤为引人关注。本文采用GARCH(1,1)模型,以创业板股票日收益率为研究对象,研究其波动性特征。
关键词：股票市场 新兴市场 波动性 
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