云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 收益率波动

收益率波动: 作品数：226被引量：515H指数：11; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：许燕红江晓东刘德运梁循卢方元更多>>; 相关机构：西南财经大学对外经济贸易大学湖南大学东北财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>

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基于GARCH模型的美国主权CDS息差收益率波动性研究被引量：1: 《时代金融》2017年第5期27-28,共2页朱鸿涛; 本文以美国5年期主权CDS息差2012年9月30日至2016年9月29日的全部日度数据为研究对象。从研究美国5年期主权CDS息差收益率的基本统计特征出发,利用时间序列分析法,构建能够衡量其波动性特征的GARCH(1,1)模型,重点探究美国5年期主权CDS...; 关键词：CDS ARCH效应 GARCH模型收益率波动

基于ARCH模型对上证指数收益率波动的实证研究: 《时代金融》2016年第21期158-,163,共2页张悦; ARCH模型是为动态非线性股票定价的一种模型,广泛地应用于金融领域的时间序列分析。本文简要介绍了ARCH模型基本形式,并将在我国股市分析中应用ARCH模型,以上证指数日收益率作为变量,探究其波动性,并进行实证研究。研究结果表明:上海证...; 关键词：股票收益率波动性 ARCH模型

由GARCH模型探讨深圳股市风险价值的应用——基于1997~2013样本数据实证分析: 《时代金融》2014年第11Z期312-313,共2页林岱纬; 中国自改革开放经济快速成长,人们在追逐高额回报率的背后,高风险也伴随而来。近年来投资者对风险的意识逐渐抬头,如何采用适当模型与方法对风险进行预测,是当前金融研究领域的热门话题。本文采用GARCH(1,1)模型对深证综指收益率序列进...; 关键词：股票市场收益率波动性风险预测

基于GARCH模型的上证综合指数收益率波动的实证研究: 《时代金融》2014年第6Z期179-181,共3页江伟; 院级科研项目(2012zrky09);广西教育厅项目(2013LX144); 文章选取上证综合指数2012年1月4日至2012年12月31日的日收盘数据为研究对象,针对其收益率序列,运用GARCH模型对上证综合指数进行拟合和检验。分析结果表明,上证综合指数收益率序列具有明显的异方差性、波动性和持续性,同时上证综指有...; 关键词：GARCH模型收益率上证综合指数

国内黄金价格收益率波动性研究——基于ARMA与GARCH模型的分析与预测被引量：2: 《时代金融》2012年第10Z期34-36,共3页孙喻哲; 文章使用上海黄金交易所现货黄金Au99.95品种2002年10月30日到2012年7月9日共2375个交易日的收盘价格,对其现货价格对数收益率构建了a(r1)-garch(1,1)模型,研究结果发现该模型可以很好的拟合对数收益率的走势,国内黄金价格日收益率走势...; 关键词：黄金现货收益波动性 ARMA-GARCH 模型

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